Город Кобдо был резиденцией китайского амбаня (наместника) округа Кобдо и Урянхайского края.

Возникновение этого города и, собственно, крепости датируется временами войн с Ганданом, и монгольская хроника Ердени-ин-ерихе пишет, что произошло это в восьмом году правления китайского императора Юн-чена (1731 г.). В построенной тогда на правом берегу реки Кобдо крепости поселился китайский гарнизон: начальником его стал дзян-дзюн (генерал), наделённый титулом «распространяющий величие». Генералы-резиденты в Кобдо, подчиняясь власти Улясутайского дзян-дзюня, были членами его Совета, поэтому также носили китайский титул — хэбэй амбань.

В 1735 году крепость Кобдо перенесли на реку Баянту, а на правом берегу реки Кобдо достаточный кусок земли был предназначен под возделывание хлебных зерновых, для чего использовались 400 семей монголов-халхасов и 100 китайцев, призванных на военную службу. Почти одновременно, в небольшом отдалении от крепости, начал образовываться торговый город (маймачен).

Спустя 31 год после перенесения крепости на Баянту в Кобдо было учреждено Управление по делам дербетов, олетов, мингитов и других племён, живущих в округе Кобдо, и почти в то же самое время находящиеся в крепости китайские войска были возвращены назад за Большую Стену. Только во время восстания Дунган (1869–1872 гг.) сюда были стянуты серьёзные военные силы, но крепость и маймачен сильно пострадали, потому что повстанцы уничтожили ряд домов администрации и разрушили и разграбили почти весь маймачен.

После подавления восстания Кобдо разросся достаточно обширно, тем более что рядом с китайцами здесь осело достаточное количество российских купцов. Но в 1912 г., во время отделения северной Монголии от Китая, Кобдо пережил тревожные дни и был захвачен монгольскими войсками, организованными Джа-ламой, а руководимые Сурун-гуном. Победоносный монгольский отряд уничтожил тогда почти все китайские магазины, а китайцы в количестве около тысячи, из которых погибли почти сто человек, должны были покинуть Монголию. Однако подобно, как и в Улангоме, вернулись они сюда, воспользовавшись Первой мировой войной, и снова начали ростовщическую торговлю. Крепость имела теперь такой сильный гарнизон, что часть его выслали в Урянхай, где он исполнял службу при комиссаре Ян-Чу-Чао.

Когда в 1921 г. начались волнения в восточной Монголии, китайский амбань в Кобдо коварно старался внести некоторые раздоры между российскими купцами и наплывающими в Монголию из России беглецами. Китайские солдаты, поощрённые, по-видимому, своими начальниками, становились просто агрессивными, пока, наконец, однажды ночью не устроили погром европейцев. Несколько россиян были убиты, остальные, оставив имущество на произвол судьбы, убежали в одном белье (это произошло зимой) в отряд есаула Кайгородова на Улан-даба.

Кайгородов тотчас же двинулся на Кобдо и вскоре захватил его, но большая часть китайских войск вместе с амбанем сумела бежать в сторону Улан-даба. Бегство происходило так быстро, что Кайгородов завладел только частью каравана, увозящего награбленное имущество россиян.

Кобдо, во время моего пребывания там, представлял собой настоящие руины. На улицах были видны следы недавних боёв; много домов превратились в развалины, а в степи валялись трупы, наполовину обгрызенные собаками и волками. В городе и крепости крутилось множество вооружённых солдат, не было также недостатка в монголах обоего пола.

Кайгородов занимал со своим штабом дом амбаня, здесь же определили мне квартиру. Есаул Кайгородов был типичным сыном Алтайских гор: монгольские черты лица, скошенные чёрные глаза, смотрящие пронзительно; он был среднего роста, коренастый и ловкий. Как родовитый теленгит, он обладал большим авторитетом среди своих земляков. Будучи ярым противником большевизма, борясь с постоянно распространяющейся в окрестностях Бийска революцией, находил он помощь у теленгитов, благодаря чему счастливо уходил от всяческих засад, которые устраивали на него советские войска. Вытесненный, наконец, в горы, долгое время он отсиживался со своим отрядом, состоящим из отличных стрелков, на Чуйском тракте и здесь громил большевиков вплоть до 1920 г. Окружённый со всех сторон превосходящими неприятельскими силами, не мог он принять открытого боя по причине скудного количества амуниции, таким образом, он со своим отрядом перешёл напрямик через горы и остановился только в границах Монголии. Достойным помощником есаула был поручик Смолянников, известный в отряде, благодаря необычайной смелости и предприимчивости.

Кайгородов охотно согласился на взаимодействие с отрядом, стоящим в Улангоме, обещая тотчас же подготовить соответствующие письма капитану Попову.

Я был уже готов к дальнейшей дороге, когда из Улясутая прибыл гонец, привёзший письма от генерала, барона Унгерна. В этих письмах генерал сообщал о захвате Урги, провозглашении Монголии независимым государством, а Богдо-гегена — императором, он также поручал Кайгородову вести мобилизацию россиян, пребывающих на территорию округа Кобдо, и формирование отрядов. Со своей стороны Унгерн обещал всяческую помощь, а также прислал в Кобдо пушку со значительным запасом амуниции.

Наиболее всего заставил меня задуматься приказ, санкционированный Богдо-гегеном, призывающий определить значительные пространства земли, подходящие под возделывание хлебных зерновых культур и поселение на них россиян-земледельцев, не пригодных для военной службы. Было видно, что новая власть в Монголии хочет гарантировать себе запасы продуктов питания, получаемых до сих пор из Китая, а вместе с тем рвёт старую монгольскую традицию, считающую копание земли за тяжёлый грех, всегда сопровождающийся гневом божеств.

Письма Унгерна вызвали понятную сенсацию, потому что разъясняли ситуацию в Монголии, а также разные, порой самые противоречивые, вести, кружащиеся по степям.

Забрав копии писем генерала, я выехал в Улангом, преодолев 250 км дороги в течение неполных 18 часов. Тотчас же направился к капитану Попову, отдал ему письма и рапорты.

Однако теперь я почувствовал, что охватила меня сильная усталость, которую я не мог победить; 22 дня, проведённые в седле, почти без отдыха, сделали своё дело. Я отправился отдыхать и несколько десятков часов проспал беспробудным сном.