Главные силы китайских войск концентрировались в Урге, то есть в столице Монголии, более мелкие отряды были разбросаны в больших поселениях и самых важных пунктах территории. На северной границе большевистские отряды помогали гаминам беспокоить белых, делясь с китайцами награбленной добычей. Китайцы были безжалостны к беглецам из «большевистского рая». Сами губернаторы поручали китайским старостам представлять подробные списки европейского населения, в особенности же военных, прибывших из Совдепии. Тех, кто не имел китайского паспорта и разрешения на пребывание и проезд через Монголию, арестовывали и сажали в тюрьму.

Кто мог, укрывался под опекой враждебных китайцам монголов, иначе, если не погиб сразу, встречали его нечеловеческие страдания. Арестованных заковывали в деревянные колодки, били бамбуком по пяткам и морили голодом. Посаженные в холодные сырые подвалы, гнили они в собственных нечистотах или были живьём пожираемы крысами. Только на западе, где крутились многочисленные отряды «белых», европейцам было безопасней.

Первая осада Урги для барона оказалось неудачной. Прибыв с Керулена, после атаки с ходу, он был вынужден отступить, оставив несколько десятков трупов и пушку. Только в окрестностях Хара-гол удалось ему провести победный бой с большим отрядом китайцев и чахаров, идущих на помощь осаждённым. Столь же безуспешным было последующее трёхдневное наступление. Положение Унгерна было очень трудным, потому что монголы, готовые к битве с китайцами в открытом поле, отказывались от участия в захвате города, в котором жил Богдо-геген. Поднятие руки монголов на это святое место, согласно монгольских поверий, могло стать причиной всяких возможных кар для всей страны.

В это время в голове генерала родился безумный план — выкрасть из Урги арестованного китайцами Богдо-гегена.

Сначала, известив Богдо-гегена о своём намерении, Унгерн провёл через священную гору Богдо-ул несколько десятков смельчаков и, вырезав полностью охрану, окружающую арестованного «Бога», бежал с ним от двенадцати тысяч гаминов, составляющих гарнизон Урги.

Теперь можно было свободно вести осаду Урги, и монголы не имели никаких отговорок, касающихся их помощи. В этих условиях началась третья осада, поддерживаемая артиллерией, окопавшейся на священной горе Богдо-ул. Китайцы создали систему укреплений на взгорьях, окружающих Ургу, метко поражали выстрелами из карабинов солдат Унгерна; однако китайская артиллерия оказалась почти бессильной против доблестных артиллеристов барона. Ситуация для осаждающих была тяжёлой, и только неистовая вьюга помогла Унгерну в решающей атаке. Видя, как китайцы теряют позицию за позицией, их генералитет бросился бежать, что снова совершенно деморализовало гаминов.

Во главе нескольких сотен казаков полковник Ларионов вырезал защищающих Ургу гаминов. Однако, воспользовавшись замешательством, он спрятал найденные в это время запасы золота, за что был казнён по приказу Унгерна. Унгернцы захватили большие материальные средства в виде денег, амуниции и одежды, шесть пудов золота в монете и песке, 80 пудов серебра в ямбах и штабах, китайской и российской монете, значительного количества китайских бумажных банкнот, выставленных через банк в Калгане, более десяти ящиков российских царских банкнот, кроме того, много ювелирных изделий и бриллиантов. Хватало и оружия: 8 пушек, в том числе 3 японских горных орудия Арисака, 2 полевые российские 3-кал., 2 немецких горных Максима и несколько старой российской системы, снабжённые 12 тысячами снарядов!

Было захвачено очень много пулемётов, почти всех европейских систем, в том числе китайских, изготовленных в Шанхае, с причудливыми названиями. Склады были завалены ручным оружием и амуницией — бельём и обмундированием. Не было недостатка в механических мастерских и автомобилях. Представляется просто непонятным, как Унгерн со своей горсткой солдат смог захватить так сильно укомплектованную военными защитниками Ургу. Причина заключалась в самой натуре китайцев, которые не были солдатами, а были купцами; поэтому они имели для 12 пушек едва ли три шестёрки артиллерийских коней, а в штабе, вместо планов военных операций, нашли торговые счета и калькуляции. Даже в минуту переполоха китайские офицеры помнили об упаковке мехов и драгоценностей, а по их примеру гамины, вместо того, чтобы оказывать сопротивление входящему неприятелю, грабили дома колонистов.

Овладев Ургой, барон начал погоню за поверженным врагом на север, в сторону Маймачена, и на юг к Уде. Китайцы, вооружённые карабинами и пистолетами Маузера, не могли устоять перед страшным белым оружием казаков, причем, будучи плохими наездниками, часто бросались они в бегство, надеясь на ноги.

Один из отрядов, состоящий из четырёх тысяч гаминов, бежал в полном вооружении в окрестность Саир-Уссу, направляясь бездорожьями в Калган. Преследовал его полковник К. с 280 солдатами и батареей. Потеряв следы среди снежной метели, нашёл он их неожиданно в пустыне Гоби. Здесь случайно отыскал он преследуемый отряд и несколькими залпами из пушек вынудил к капитуляции.

Труднее было воевать с чахарами на северном отрезке, так как эти мужественные сыны степей с детства были привычны к борьбе. Но и они отказались от сопротивления и пошли, как верные союзники, на службу к Унгерну.

Урга в течение нескольких дней переживала кровавое крещение, но когда за грабежи и насилия Унгерн начал карать смертью, воцарился покой. Столица Монголии постепенно изменяла свой вид. Исчезли препятствующие ходьбе кучи мусора, отремонтировались мосты, заработала электростанция, освещая тёмные прежде улицы, смонтировалась радиостанция, построились мастерские и гаражи, заработал кожевенный завод.

Одновременно совершались торжественные шествия в честь борона «Дзянь-дзюнь-хана». Генерал, как монгольский хан, получил 11 белых верблюдов и 40 сивых коней. Принесены благодарственные жертвы в честь освобождения Монголии от китайской тирании, а почтенный Богдо-геген наградил высокими званиями и орденами офицеров Унгерна. Вскоре казачьи отряды вернулись из погони и расположились в городе, комендантом которого был есаул Безродных, а после его отъезда — полковник Сипайлов, называемый в солдатской среде «Макарка, великий душегуб». Это был человек, совершенно лишённый совести. Он убивал людей с садистской изощрённостью и часто похвалялся своими злодеяниями. В погребе дома, в котором он жил, находилась найденная им машина для душения жертв, однако часто работу машины заменял его помощник. Если кто-то имел хоть какое-то доброе влияние на Унгерна, тот погибал от руки Сипайлова.

Офицеры, солдаты и колонисты в Урге до такой степени боялись этого полковника, что когда он появлялся, умолкали разговоры, компания же расходилась. Сипайлов вызывал у барона отвращение, но и одновременно какой-то фантастический страх.

После отбывания торжества, генерал часто совершал поездки на автомобиле до Маймачена и Ван-хурэ, где находился его помощник, генерал Резухин, и где происходили совместные совещания с полковником Казагранди и Шиловым.

Барон, окружённый людьми, похожими на Сипайлова, как: Женя Бурдуковский, Веселовский и есаул Малмаев, из-за маленького роста получивший кличку «Малый Макар» — благодаря их поведению, получил прозвище «Кровавый генерал».