ВАЖНО!!! Читатель, Вы должны понимать что представленный ниже материал математического доказательства не являются руководством к действию. Ниже материал представлен в общем виде с целью научного доказательства теории, все тонкости применения метода мной было осознано скрыты, а как известно черт скрывается в деталях и чтобы эффективно применять полученные знания на практике нужны не только знания, но и большой опыт в торговле на рынках ценных бумаг. Тем самым применяя материалы данной книги, самостоятельно на практике, вы берется всю ответственность за полученный результат на себя.

Итак… приступим к практике и приведем Научно-математические доказательства существования метода преодоления отрицательного математического ожидания.

Мы знаем, что в данную секунду у нас шансы на успех в сделке 50/50, это можно выразить таким образом:

Возьмем в пример любой отрезок, любой ценной бумаги, в нашем примере мы приведет отрезок валютной пары GBP/JPY. Рассматриваемый масштаб 1 час (какой масштаб не принципиально, структура вибрации на любой уровне идентичная).

Мы взяли отрезок выделенный красными вертикальными линиями и поделили его горизонтально на 2 части. Края отрезка у нас выделены желтыми горизонтальными линиями под цифрами 1 и минус 1. Центральную часть, которая равноудалена от обоих краев, выделена белой горизонтальной линией – эту линию мы возьмем за пример точки входа здесь и сейчас, то есть точки равновесия, нулевой точки входа в рынок (точки входа в рынок).

В точке ноль мы открываем сделку на покупку. Войдя в рынок и если мы не являемся оракулами, экстрасенсами, ясновидящими и т. д. с достоверным видением будущего в более чем 50% случаев, то вероятность что наша сделка начнет наращивать прибыль или убыток 50/50.

На примере видно, после того как мы вошли в рынок в нулевой точке, цена в начале немного ушла против нас в минус, потом начала расти, потом опять развернулась и достигла нижнего порога убытка, где мы зафиксировали убыток.

В данном примере у нас есть только 2 варианта исхода или убыток, если пошло ниже нашей точки открытия, или прибыль, если цена дошла до цели выше точки открытия сделки.

Как мы можем в данном случае, сдвинуть вероятность в нашу сторону, в сторону положительного математического ожидания?

Весь секрет заключается в разбиение вероятности исхода сделки на множество частей, совместно с методом хождения за рынком.

Давайте разберем подробнее, что значит разбиение вероятности – это дробление основного лота сделки на множество других более мелких лотов с выставлением каждого из них чрез определенный шаг.

Для начала разобьем отрезок от нулевой точки до линии 1 вверх.

В примере выше мы видим, что у нас получилось в этом промежутке еще 5 отрезков 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.

Делаем тоже самое для отрицательной зоны нашей сделки (-0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1):

Получаем в итоге разбитый на сектора, весь возможный путь нашей сделки. Общее количество участков получилось 10.

Давайте теперь введем дополнительные параметры

Начнем с расстояния от нулевой точки до края вверх и до края вниз. Общее расстояние от края до края пусть будет 400 пунктов, мы имеем 10 секторов (участков) каждый из которых, получается, по 40 пунктов.

Первоначальный объем сделки возьмем, к примеру, 1 лот, эквивалент 1000 долларов.

В первом варианте без разбиения у нас условия такие, мы входим в нулевой точке в рынок, покупаем ценную бумагу, если она вырастет, дойдя до зоны 1, мы зафиксируем прибыль в размере еще 1000 долларов к первоначальным 1000 долларов. Если же цена начнет падать и бумага, которую мы купили обесцениваться, мы будем наращивать убыток, по условиям, если цена дойдет вниз (против нашей сделки) до зоны -1, мы зафиксируем убыток в размере -1000 долларов. В таком случае у нас абсолютно одинаковые условия для любого развития стоимости цены и места для маневров у нас нет, если вниз, то убыток, если вверх то прибыль.

Теперь добавим условия для разбиения, к примеру, первоначальная сделка в нулевой точке ровна 0.1 лот, эквивалент 100 долларам.

Теперь мы уже определились, что шаг между секторами 40 пунктов, значит через 40 пунктов мы открываемся и доливаемся к первой сделке еще 0.1 лот. В обеих сделках выставляем стоп ордер (ограничение убытков) равный так же 40 пунктов, а уровень профита выставляется на уровне линии 1. как и было задумано по условиям.

С первой сделки, которую мы совершили, цена прошла до уровня 0.6 в положительную сторону. По мере прохождения секторов, на каждом секторе мы открывали еще одну позицию в туже сторону и когда дошли до уровня 0.6 у нас уже было открыто 4 сделки на покупку.

Так откуда же берется свободная энергия, которая сдвигает математическое ожидание в нашу сторону?

Сейчас объясню. Вот смотрите, по условиям при торговле с разбиением у нас одинаковый фиксированный стоп (ограничение убытка) на уровне границы предыдущего сектора, в нашем примере это 40 пунктов, а вот уровень фиксации прибыли находится на уровне 1, по первоначальным условиям. Наша задача с теми же условиями по максимальному убытку, обратить математическое ожидание в нашу сторону и сделать так чтобы куда бы не пошел рынок получить прибыль, чего нельзя сделать при первых условиях без разбиения. Так вот. Дойдя до сектора 0.6 мы имеем 4 открытые сделки, но эти сделки разбиты по времени и расстоянию. К примеру, та сделка, которая была первой с нулевой точки дойдя до сектора 0.6 накопила в себе 120 пунктов прибыли, 2 сделка с уровня 0.2, накопила в себе 80 пунктов и 3 сделка, открытая в секторе 3, накопила в себе 40 пунктов, общий запас энергии у 3 сделок получается 120+80+40 = 240 пунктов, а теперь внимательно проследите мысль, если сейчас, когда мы пришли к сектору 0.6 цена развернется (что собственно она и сделала на примере) и дойдет обратно к нулевой точке, общий наш убыток по всем сделкам составит 120 пунктов.

Уловили момент? Расстояние пройдено одно и тоже, только потери в 2 раза меньше чем прибыль. Это простой пример демонстрирующий механизм накопления свободной энергии, за счет сдвига математического ожидания через разбиение. За счет разбиения (дробления сделки) Вы разбиваете вероятность.

Вопрос: Какова вероятность что одно и тоже событие придет сразу к 3 событиям, находящимся в разных условиях (в нашем случае, точка фиксации убытка расположена у всех позиций в разных местах). Ответ очевиден, даже в таком простом примере мы уже потенциально сдвинули вероятность в свою сторону, за счет накопления свободной энергии.

Теперь смотрите, войдя в сделку на уровне 0.6, у нас уже условия накопления энергии совершенно другие, а условия по фиксации стопа в случае хождения рынка против нас на 40 пунктов те же. :). Если цена пойдет против нашей 4-той сделки открытой на уровне 0.6, на 40 пунктов по условиям мы понесем убыток в размере 40 пунктов. А вот если рынок пройдет в нашу сторону 40 пунктов, в сторону цели, мы накопим прибыль в размере 160 пунктов (точка отчета открытия 4 сделки на уровне 0.6), в 4 раза больше прибыль, по сравнению с убытком при равных условиях. Понимаете в чем суть!!! Именно здесь и скрывается тот самый долгожданный биржевой Грааль. Чем дальше Вы приближаетесь к цели, тем больше Вы накапливаете энергию и тем слабее оказывает негативное влияние шум рынка на вашу торговлю. Что такое шум в нашем понимании мы расскажем ниже.

Давайте теперь разберем что такое рыночный шум – это негативное событие, которое появляется в процессе нашего пути от нулевой точки к цели, при применении тактики разбиения (распределения).

Это выглядит примерно так

Шум отмечен белой линией

Если сказать по-другому, шут – это зигзаг на расстояние шага сетки.

Получается, у нас есть нулевая точка и точка цели, между этими точками идет разбиение вероятности на отдельные лоты. Пока рынок пройдет расстояние от начала до цели, могут быть возвраты на шаг и более, назад, перед тем как вернутся в сторону цели и дойти до финиша. Вот в эти моменты пошагового возврата мы фиксируем маленький убыток по шуму. Далее рынок продолжает движение до цели, и мы за счет накопления свободной энергии перекрываем частичные убытки, полученные на шуме, накопленной энергией. И чем больше цена приближает к цели, тем больше свободной энергии высвобождает и тем меньше влияние шума на нашу торговлю.

С точки зрения энергии шум, это частота энергии более мелкого временного периода, размеров от шага до двух нашей сетки распределения вероятности.

В геометрической форме шум представляет из себя зиг-заг (1,2,3) более нижнего от текущего временного периода.

Вернемся теперь к нашему примеру и доведем его до логического конца.

Сейчас мы находимся на уровне 0.6

У нас открыто 4 сделки (отмеченные зелеными стрелками):

Далее от уровня 0.6 цена пошла вниз, против сделки открытой ранее на уровне 0.6, мы ее закрываем по стоп лоссу и тут же открываем сделку в обратную сторону от убыточной…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 120 пунктов и зафиксирована 1 сделка убытка в -40 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне 0.4 и тут же открываем сделку на уровне 0.2, обратную от убыточной, а точнее вниз…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 160 пунктов и зафиксировано 2 сделки с убытком в -80 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне «0.2» и тут же открываем сделку на уровне «0», обратную от убыточной, а точнее вниз…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 120 пунктов и зафиксировано 3 сделки с убытком в -120 пунктов.

Рынок пошел в обратную сторону от уровня «0» к уровню «0.2», мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне «0» и тут же открываем на уровне «0.2», обратную от убыточной, а точнее вверх…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 80 пунктов и зафиксировано 4 сделки с убытком в -160 пунктов.

Рынок пошел в обратную сторону от уровня «0.2» к уровню «0», мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне «0.2» и тут же открываем на уровне «0», обратную от убыточной, а точнее вниз…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 120 пунктов и зафиксировано 5 сделок с убытком в -200 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне «0» и тут же открываем сделку на уровне «-0.2», обратную от убыточной, а точнее вниз…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 240 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы открываем сделку на уровне «-0.4» новую сделку, тем самым доливаемся к тем, что уже открыты ранее…

Итого. У нас открыто 5 сделок с общим плавающим профитом 360 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы открываем сделку на уровне «-0.6» новую сделку, тем самым доливаемся к тем, что уже открыты ранее…

Итого. У нас открыто 6 сделок с общим плавающим профитом 600 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы открываем сделку на уровне «-0.8» новую сделку, тем самым доливаемся к тем, что уже открыты ранее…

Итого. У нас открыто 7 сделок с общим плавающим профитом 840 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз и дошел до уровня фиксации профита на уровне «-1», таким образом, мы закрываем все ранее открытые сделки, фиксируем прибыль и подводим итоги по всем сделкам, в том числе убыточным…

Общий итог по всем сделкам

За весь цикл сделок из примера выше, нами совершено 13 сделок, из них закрыты в минус по стоп-лоссу 6 сделок на общую сумму пунктов минус – 240 пунктов, в плюс закрыто 7 сделок на общую сумму профита (прибыли) плюс +840 пунктов.

Применим простое математическое вычитание:

840 – 240 = 600 пунктов профита.

Многие наверно заметили, что из примера выше не учтены еще 2 сделки закрытые по стоп лоссу из-за шума на общий убыток -80 пунктов, которые должны были быть вот в этой части графика:

Учтем еще 2 убыточные сделки полученные на шуме, в примере выше…

Таким образом, мы получаем

840 – 240 – 80 = +520 пунктов профита.

Из примера выше путем разбиения вероятность мы очень хорошо сдвинули математической ожидание в положительную для нас сторону и равномерным распределением лотности по времени и цене, мы запустили механизм высвобождения свободной энергии.

Если бы мы пошли первым путем, то шансы на победу у нас были 50/50, и как-то манипулировать с вероятностью в данном случае вариантов у нас не было.

Мы пошли 2-м путем, разбиением лотности по времени и цене, тем самым открыли себе путь извлечения прибыли куда бы не пошла цена, мы просто следовали за рынком и все, без необходимости предсказывать его дальнейшее движение, что позволило нам по итогам заработать +520 пунктов профита.

Ниже приведена наглядная схема зависимости увеличения математического ожидание с увеличение дробления вероятности по времени и цене.

Ранее мы определили на реальном примере, чтобы сдвинуть математическое ожидание в положительную сторону при равных условиях 50/50, нужно дробить лотность (вероятность) на несколько частей и размещать сделки в разное время на одинаковом расстоянии друг от друга.

На схеме выше в пример, мы взяли 5 секторов по 10 шагов, общее количество шагов получается 50 шагов, расстояние между шагов (сделок) одинаковой в 10 пунктов, в реальности, чтобы правильно рассчитать шаг и расстояние между шагами, нужно учесть некоторые параметры характерные конкретной ценной бумаге, по которой мы собираемся торговать, такие как спрэд, комиссию и частоту вибрации этой ценной бумаги, стоимость пункта и т. д. подробно на этот счет поговорим в разделе управления капиталом.

Давайте теперь подробно разберем схему.

Начнем с пошагового движения от нуля к 50-му шагу.

Наше движение разделено на сектора:

1 сектор – высокое давление. Что это значит? Данный параметр обозначает повышенную нагрузку на процесс торговли из-за влияния шума. Если сказать по-другому, повышенное влияние шума на торговлю, это влияние выражает в стремлении рынка (цены) на первых порах (шагах) продвижения к цели, уровнять вероятность получения общей прибыли с общим убытком и этим инструментом уравнения является шум. Но чем дальше мы продвигаемся к цели, тем меньше влияние шума оказывает негативное влияние на нашу торговлю, приведем пример:

Когда цена проходит первый сектор, от нулевой точки до шага 10, общая накопленная энергия составляется +550 пунктов. Предположим с 10 шага цена уйдет обратно до нулевой точки. По условия мы получим 100 пунктов убытка.

Как так получается, что при равных условиях по продолжительности и времени негативная часть в 5 раз меньше положительной?

+550 – 100 = +450 пунктов.

Вот эти +450 пунктов и являются начальной свободной энергией, которая высвобождается за счет того, что путем дробления сделок (вероятности), мы ограничили убыток по каждой сделке на уровне открытия предыдущей сделки, а фиксация профита по каждой сделке отложена во времени, что позволило с каждым шагом, который мы проходим к цели, накапливать энергию (профит в пунктах) по всем сделкам одновременно, а в случае обратного отката цены к стоп лоссу терять только по 1 сделке.

Наглядный пример:

На 10-м шаге, у нас общее количество открытых сделок на Селл (вниз), равняется десяти (10), если цена вернется к 9 шагу, мы по 10-й сделке зафиксируем убыток по стоп лоссу в размере 10 пунктов (по условиям примера из таблицы выше) и у на останутся открытыми 9 сделок. Если же цена пойдет в сторону цели и дойдет до 11 шага, у нас накопится 100 пунктов профита по ранее открытым 10-ю сделкам.

Еще раз закрепим этот момент. Шаг за шагом к цели мы открываем все новые и новые сделки, тем самым, доливаясь к старым, стоп лоссы ставим на уровне открытия предыдущей сделки (на шаг назад), уровень тейк профита остается плавающим. Таким образом, чем дальше мы продвинемся к цели и чем больше у нас будет открыто сделок распределенных по времени и цене, тем больше будет высвобождаться свободная энергия в пунктах и тем меньше будет влияние шума на нашу торговлю. Для большего понимания, в каких зонах на нашу торговлю влияет шум, а в каких практически нет, была представлена таблица выше с указанием секторов. С третьего (3) сектора это влияние практически незаметно, по причине большого высвобождения свободной энергии с каждым шагом.

У данной схемы, распределения вероятности есть точка невозврата и эта точка сдвигается в положительную зону по мере нашего продвижения к цели.

Что это значит?

Допустим, мы дошли до 10 шага (10 пунктов между открытыми сделками), у нас плавающий профит составил +550 пунктов. С этого момента рынок развернулся и пошел в обратную сторону, к нулевой точке, наша накопленная прибыль начала терять свой вес.

По условиям мы следуем за направлением рынка, закрывая убыточные сделки и открывая новые в обратную сторону. Таким образом, когда мы придем обратно к шагу 5, у нас получится замок из 5 сделок в бай и 5 сделок в селл, это нулевая точка (точка равновесии накопленной прибыли), с этой точки куда бы не пошла цена, вверх или вниз, наша прибыль опять начнет накапливаться.

Точка равновесия накопленной прибыли присутствует на любом шаге, к примеру, если мы находимся на шаге 14, у нас открыто 14 сделок в сторону цели, точка равновесия будет на уровне 7-й открытой сделки.

Из примера выше мы видим, что цена изначально дошла до 10 шага, открыв 10 сделок, с общим плавающим профитом +550 пунктов. Далее развернулась и пошла в обратную сторону, дойдя до 5 шага, мы замкнулись в полном локе (замок), нейтральную позицию, с общим, зафиксированным в локе профитом +200 пунктов. Этот уровень является точкой равновесия накопленной энергии (пунктов).

До того как дойти до точки равновесия, мы закрыли 5 сделок по стоп-лоссу, обведены желтыми кружками.

Подведем предварительный итог:

Мы теперь знаем, чтобы получить свободную энергию и сдвинуть математическое ожидание в благоприятную для нас сторону нужно, применить механизм разбиения вероятности, путем дробления лотности на более мелкие части (сделки).

Мы знаем, чтобы механизм свободной энергии работал как надо, нужно новые сделки с дробленым лотом выставлять на равных условия, по размеру лота и по уровням стоп лосса.

Мы так же знаем дробление вероятности должно быть по времени и цене, серия сделок должна выставляться на одинаковом расстоянии друг от друга с одинаковыми условиями по стоп лоссу.

Так же мы определили, чтобы механизм высвобождения свободной энергии работал должным образом нам не надо предсказывать дальнейшее направления движения цены. Но на необходимо просто идти за ценой. До того момента пока цена придет к заранее известному пункту назначения, снизу или сверху рынка. Каким образом можно оптимально определить пункт назначения рынка и использовать эти знания на практике мы расскажем чуть позже.

Так же мы раскрыли для себя такую модель как рыночный шум и негативное влияние его на нашу торговлю. Сам по себе шум не страшен и он должен быть учтен в торговом плане, как это правильно сделать, как снизить влияние шума и полностью аннулировать его пагубное влияние в процессе нашей торговли мы расскажем чуть позже, в разделе управление капиталом и рисками.

Итак, продолжим…

Выше мы раскрыли для себя, что все в пространстве и времени управляется законом энергии выраженном в законе вибрации.

Из элементарной физики мы знаем, что у любой энергии есть своя частота вибрирования, а точнее свой диапазон частот, диапазон колебания. В этот диапазон частот входит характер данной энергии, ее свойство, в пример можно привести радиочастоты 101 и 102 FM/AM. С первого взгляда данные частоты находятся в непосредственной близости друг от друга и логически должны пересекаться. На практике у каждой этой частоты, есть еще внутренний диапазон, который несет в себе информацию какой-то отдельной части общего целого. Что это значит? Давайте предположим, что на волне 101 транслируется классическая музыка, а на волне 102 рок музыка. Так вот, в диапазоне волны 101 содержится частота, которую несет информацию по голосовому сопровождению, так же содержится частота по музыкальному сопровождению в отдельности по каждому музыкальному инструменту и т. д. но все эти внутренние частоты формируют общий характер (диапазон частоты, колебания) волны 101, ее свойство. По этой причине у каждой волны присутствует свой характер, свой диапазон частот который несет определенный диапазон информации и чтобы волна 101 и 102 пересеклись между собой они должны в большинстве своем, иметь одинаковый характер, нести одинаковую информацию и интенсивность колебания (частоту), только в этом случае они по законам энергии могут пробудить закон притяжения и войти друг с другом в резонанс.

Отойдя немного в сторону, скажу, что в понимании как работает резонанс, Вы с точность 100% сможете понять, как работает закон притяжении в жизни. Человек является аналогом энергетического приемника, который вибрирует на той частоте, на которую он настроен. В мире есть всего 2 свойства энергии – это свойство света, который дает жизнь и свойство тьмы, которая забирает энергию. Все остальное производное от этих двух волн. Понимания, какое свойство несет энергия света и как вам настроиться на ее волну, войти с ней в резонанс, вы раскроете тайну бессмертия. Информация для размышления …)

Итак…

Чтобы нам эффективно торговать нам нужно учесть некоторые важные факторы, чтобы выявить с какой частоты нам лучше всего начинать торговать и почему.

Это делается очень просто:

Для начала, нам нужно определить какие искусственно созданные факторы пагубно влияют на нашу торговлю.

Это Спрэд и Комиссия. По сути, спрэд довольно сильно сдвигает математическое ожидание в отрицательную зону. Поэтому его нужно учитывать в первую очередь.

Своп – плата за перенос сделки на следующий день (не на всех рынках ценных бумаг), это так же негативная составляющая нашей торговли, потому что на пару со спрэдом сдвигает математическое ожидание в пользу рынка, а не Трейдера.

Проскальзывание – Вы закрываете сделку по одной цене, а сделка закрывается по другой и часто не в вашу пользу. Этот момент тоже нужно учитывать в вашем торговом плане. Данное явление происходит на некоторых рынках часто, на других очень редко, но в большинстве случаев причина кроется в неточном исполнении заявки брокером из-за плохой коммуникации. Это дает задержку в получении и исполнении заявки. Пока заявка исполниться, цена может измениться и тогда исполнение заявки будет по новой цене. В большинстве случаев, если цена изменилась, а заявка не исполнилась, брокером будет предложена новая цена, но есть и такие рынки и брокеры которые могут специально исполнить вашу заявку по худшей цене для Вас. Почему так происходит, будет рассказано в разделе Технической безопасности. По этому этот риск тоже нужно учитывать при создании торгового плана и расчета частоты вибрации для торговли.

Плохой Интернет – скорость передачи данных падает, соответственно могут возникнуть задержки в исполнении сделок, что приводит к проскальзыванию сделки.

Чтобы наша торговля была эффективной, нужно первоначально учесть 4 выше приведенных фактора и только после этого проводить все остальные расчеты, иначе пока мы дойдем до цели нашу полученную итоговую прибыль может полностью съесть общая сумма затрат на издержки по сделке.

Я рекомендую придерживаться такого правила:

«Общие ожидаемые издержки (нужно брать максимально возможное значение), не должны превышать (превысить) 10% от общей ожидаемой (взять минимальное значение) прибыли по итогам торгов»

Что это значит и как правильно подсчитать?

Ответ: Берете ценную бумагу, к примеру, валютную пару EURUSD. Среднестатистический спрэд по этой паре 2 пункта.

Записали: -2 пункта.

Далее смотрим издержки по переносу позиции на следующий день. Среднее значение: – 2 пункта. Итого у нас уже по издержкам сделки, с переносом на следующий день: -3 (минус 3 пункта).

Смотрим среднее значение проскальзывания цены в момент открытия и закрытия сделки (примечание: это значение у разных брокеров и с разной скоростью соединения Интернета может быть разным), в среднем – 3 пункта.

Итого у нас получается, наши затраты независимо от состояния рынка, это: 2+2+3 = – 7 пунктов у нас изначально возможные издержки по 1 проведенной сделке.

Накладываем это значение на формулу расчета издержек по одной позиции, получаем минимальный шаг между сделками.

Пример: По примеру выше у нас изначально -7 пунктов идет на затраты по открытию, содержанию и закрытию сделки. Таким образом, 100% будет 70 пунктов, где 7 пунктов 10%. Шаг (расстояние) между сделками в процессе торговли по методу высвобождения энергии будет 70 пунктов.

Может возникнуть вопрос, почему рекомендуется рассчитывать не более 10% издержек, а не 20 или 30%?

Вопрос правильный, ответ лежит в защитном механизме от шума.

Давайте его раскроем и изучим.

Выше по тексту, мы уже определили, что рынок является максимально эффективным, подчиняясь закону вибрации, как и все в природе. С математической точки зрения это выражается так, если мы торгуем ценную бумагу одними лишь математическими формулами, без применения механизма высвобождения свободной энергии, то наш успех и наш провал будет топтаться возле нулевой точки, той точки, с которой мы начинали торговать.

У нас есть 2 параметра оценки, это пункты и это стоимость пункта. Пункты являются основных фактором, который максимально следует закону вибрации, и все наши первоначальные расчеты по открытию сделок производятся, опираясь на этот параметр.

Давайте разберем на практике. Как эта эффективность работает, как закон вибрации постоянно уравновешивает положительный результат с отрицательным и наоборот, делая рынки ценных бумаг максимально эффективными.

Пример:

По закону вибрации можно в любой точке входить в рынок, и мы может без особых расчетов, взять наобум, любую точку в рынке и начинать вести расчет от этой точки, которая в процессе торговли будет стремиться к равновесию сил, положительных с отрицательными.

Для примера мы взяли все туже валютную пару EUR/USD и сгенерировали генератором случайных чисел, дату и время (целые числа) когда мы сделаем первую сделку, первый вход в рынок, покупая ценную бумагу.

Вопрос: Почему именно покупая?

Ответ прост: Разницы особо нет, просто больше предпочтения на рост цены, чем на ее снижение, таков природный инстинкт, расти и развиваться. Но по факту разницы нет, покупаем мы первоначально или продаем, итог все равно подчиняется единому закону колебания, стремлению к уравновешиванию через колебание.

Генератор выдал 30 марта 16 часов (год берем текущий)

Сделка и направление сделки отмечаются зеленой стрелкой.

Открыли сделку на Бай, в указанную дату и время. Желтые линии это то расстояние, которое мы вычислили на предварительных расчетах, подсчитав средние издержки по одной сделке. В нашем примере это шаг (расстояние между сделками) 70 пунктов. Расстояние между желтыми линиями 70 пунктов.

Первая сделка сразу пошла немного в минус, но потом развернулась, закрылась в плюс:

Мы зафиксировали + по первой сделке. Цикл завершился

Начинаем новый цикл с уровня фиксации прибыли предыдущей сделки, открываемся так же вверх:

Наша сделка после незначительно движения в сторону прибыли ушла вниз, и мы зафиксировали убыток в размере – 70 пунктов (уровень стоп убытка обозначается красным крестиком).

Таким образом, у нас начался цикл, который по закону вибрации, будет стремиться к нулевой точке, это стремление будет по количеству полученных убыточных сделок по отношения к полученным прибыльным сделкам.

На данный момент мы записываем первую сделку:

(-) -70 пунктов.

Далее следуем за рынком и открываем новую позицию на уровне закрытия предыдущей сделки в сторону движения рынка, в данном случае на Селл (вниз):

После открытия сделки, она незначительно колебалась в отрицательной зоне потом вернулась в положительную и мы зафиксировали прибыль в размере +70 пунктов:

Записываем в таблицу цикла, еще 1 сделку, закрытую по убытку – 70 пунктов.

(-) -70 пунктов.

(-) +70 пунктов.

Цикл завершился.

Мы провели 2 сделки, первая была убыточная, вторая оказалась прибыльная. По закону вибрации мы пришли к точке равновесия, 2 сделки перекрывают друг друга. Все бы хорошо, но…

Давайте еще раз рассмотрим данный пример: Мы провели 2 сделки, затратили два спрэда (комиссии) по 3 пункта каждый, таким образом, мы получили -6 пунктов убытка только начав торговать, сюда же учтем возможное проскальзывание по каждой сделке еще -6 пунктов минуса. Итого у нас издержки по сделкам составили минус – 12 пунктов. По первой сделке, мы в начале получили минус -70 пунктов убытка, по второй сделке плюс +70 пунктов прибыли, итого у нас получился ноль (0) по итогам проведенных двух сделок, минус -12 пунктов затрачены на издержки:

– 70+70=0—16=-16 пунктов по итогам исполнения закона вибрации.

Мы находимся в отрицательной зоне, с точки зрения математики, наша торговля является с отрицательным математическим ожиданием.

Теперь давайте разберем, каким образом в данном методе торговли, можно сдвинуть математическое ожидание с отрицательной зоны в положительную?

Для решения этой задачи, нам нужно применить нашу авторскую формулу смещения математического ожидания с отрицательной зоны в положительную.

Мы ранее говорили, что у нас на рынке присутствует 2 параметра расчета, это: 1. Расчет в пунктах, мы считаем расстояние. 2. Расчет стоимость 1 пункта, его удельный денежный вес.

Таким образом, для расчета вероятности мы применяем расчеты в пунктах, а для смещения математического ожидания в положительную зону, нам нужно будет применить формулу манипуляции стоимости пункта в зависимости от результата очередной сделки.

«Формула 1/3 – Чередование»

Формула смещения математического ожидания в положительную сторону, для компенсации убыточной сделки:

Чтобы сместить математическое ожидание исхода серии сделок в положительную зону при равных условиях вероятности в пунктах, нужно после каждой убыточной сделки в цикле, увеличить объем последующей сделки на 1/3 от первоначального лота, первой сделки.

Для наглядного примера, разберем две сделки из примера выше.

Мы провели 2 сделки, первая оказалась убыточной, а вторая прибыльной.

Возьмем первоначальный объем первой сделки равный 1 лоту (1000$).

У нас шаг между сделками (а так же уровни фиксации прибыли или убытка) 70 пунктов.

По первой сделке мы получили -70 пунктов (-700 долларов) убытка. Стоимость одного пункта по первой сделке составляет 10$.

Теперь по формуле в следующей за убыточно сделкой, мы увеличиваем объем лота сделки на 1/3, и получаем лот второй сделки 1.3 лота, остальные условия те же, шаг 70 пунктов.

По второй сделке мы получили, так же как и по первой 70 пунктов только уже профита (прибыли). Но по второй сделке каждый пункт у нас по объему больше на 1/3, от объема одного пункта по первой сделке. В первой сделке стоимость одного пункта ровнялся 10 долларам. По второй сделке стоимость одного пункта стала 13 долларов. Итого по первой сделке мы потеряли -700 долларов убытка (10*70=700$). А по второй сделке мы получили +910 долларов прибыли (13*70=910$). Разница составила: 910—700=+210$ прибыли.

Теперь подсчитаем наши издержки по сделкам:

По первой сделке: -60 долларов (-6 пунктов * 10$ (цена пункта по первой сделке) = -60$ издержек по первой сделке.

По второй сделке: -78 долларов (-6 пунктов * 13$ (цена пункта по второй сделке) = -78$ издержек по второй сделке. Итого по двум сделкам у нас минус – 138$ издержек.

Общие подсчеты:

Общая полученная прибыль по двум сделкам = +210$.

Общие затраты на обслуживание сделок = -138$.

Итого: Со всеми издержками мы даже в плюсе на 72$ (210—138=72).

Неплохо для начала… :)

Вопрос: До какой стадии разрешено увеличивать первоначальный лот?

Моя рекомендация такая. Максимальный порог увеличения массы сделки по «формуле 1/3», не должен превышать 2-х кратного увеличения, первоначального лота, по первой сделке.

Таблица увеличения:

Первая сделка = 1 лот.

Вторая сделка = 1.3 лота.

Третья сделка = 1.6 лота.

Четвертая сделка = 2 лота. На данном шаге, после возврата эффективности по закону вибрации к равновесию, у Вас будет накоплена прибыль в денежном эквиваленте в 2 раза больше, чем возможная получена прибыль по первой сделки.

Если серия аномально затянулась и ожидаемая прибыль не перекрывает издержки, задействуем резервные лоты, с приращением на 1/3.

Таким образом, все расчеты нужно делать, опираясь на таблицу увеличения представленную выше.

Многие скажут, а зачем ограничивать себя на 4 шаге. Ограничение нужны для того, чтобы Вы изначально делали все расчеты от известной максимальной величины. Если же вы эту величину сделаете динамической и не ограниченной, то ваши дальнейшая стабильность и правильность расчетов в лучшую сторону может оказаться такой же не постоянной и динамической,.

«Формула 1/3» является универсальной и применима практически к любой торговой системе с отрицательным математическим ожиданием. Если ее грамотно применять в комплексе с другими методами управления капиталом и рисками, то практически любую убыточную торговую систему можно сделать прибыльной.

По закону вибрации рынок эффективен, но благодаря механизму высвобождения свободной энергии, мы из минуса сделали плюс, и пришли к изначальному равновесию в пунктах, а за счет смещения вероятности, за счет изменения объема сделок мы высвободили свободные денежные средства, которые перекрыли, все наши возможные издержи по проведенным сделкам и дали нам чистую прибыль в размере +516$.

Механизм сдвига вероятности за счет смешения объемов сделок не является обязательным, но он позволяет быстрее закрыть цикл, в нулевой точке по пунктам, не дожидаясь перекоса сделок в положительную зону.