Торговая система «Гретис» была разработана Людмилой Кузнецовой — ученицей Станислава Гребенщикова. Система построена на философии механического трейдинга, описанной в данной книге.
Описание системы «Гретис»
Техническое оснащение торговой системы
Работа ведется по одной валютной паре. В профиле — две вкладки этой валюты с разными шаблонами. Один шаблон — «Анализ», второй — «Управление».
Шаблон «Управление» отличается только параметрами стохастика: стандарт — (5, 3, 3).
По нижним осцилляторам смотрим разворот, который ориентирует как на вход, так и на выход из сделки (но только ориентирует, вход и выход осуществляются механически с помощью ордеров). Разворот считаем подтвержденным, если наблюдаем его на трех осцилляторах. Столь же внимательно отслеживаем сигналы стохастика, описанные в основном тексте книги. Мувинги дают общую тенденцию. Фракталы — точки для постановки как пробойных ордеров, так и стопов. Полосы Боллинжера служат для определения флэта. Их сужение и параллельность — сигнал к предстоящему движению.
1. Обозначения: «встречный» фрактал — это фрактал в противоположную сторону сделки; «попутный» фрактал — это фрактал по направлению сделки; «пробойник» — это отложенный ордер GTS (байстоп или селлстоп).
2. Классификация таймфреймов (ТФ): для анализа — Н4-Н1, управление торгами — М30-М5, добавления — М15-М1. (Выбор ТФ для управления зависит от скорости движения — чем она выше, тем меньше рабочий ТФ. Или с учетом личных предпочтений трейдера.)
3. ММ: на 3000 долл. — рабочий лот 0,2, и далее — пропорционально.
4. Позиции просчитываем в Excel:
В ячейки F, G и H вводим значения вручную. Далее в I вводим функцию
=ЕСЛИ(А6=2; (F6-Н6)*100;ЕСЛИ(А6=1;(Н6-F6)*100;””)).
В этой формуле мы подсчитываем количество пунктов для пар с ценой, а, например, для евро с долларом нужно вместо 100 ввести значение 10000.
В J вводим функцию
=ЕСЛИ(G6>0;I6*$G$2*G6;””).
5. Позиции разделяются на основную, которая открывается первой, добавленные и хеджирующую.
Правила торговой системы разделены на три группы для соответствующего состояния рынка: флэт, канал и тренд.
Общие правила
1. Перед началом работы проводим фундаментальный анализ, например, по календарю: .
2. Затем в шаблоне «Анализ» на ТФ Н4-Н1 проводим технический анализ. Выявляем направление движения рынка, рисуем каналы, линии S и R и другие фигуры технического анализа. Обращаем внимание на дивергенции!
3. Далее смотрим правила для соответствующего состояния рынка.
4. Выход всегда по SL, который перемещаем на встречный фрактал после пробоя ценой попутного фрактала (т. е. после полного завершения отката). Перенос SL в БУ после завершения первого отката на М5 или после прохождения ценой 30 пунктов. Если нет возможности следить за рынком, ставим трейлинг.
5. Уровни для постановки пробойных ордеров и стопов отмечаем горизонтальной линией, которую подводим под значок фрактала, таким образом учитываем фильтр в несколько пунктов и спред.
6. Техника добавлений. На ТФ управления ставим пробойник на попутный фрактал, но при этом соблюдаем следующие правила:
• отсутствие дивергенции (дивера) на ТФ управления;
• условие БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (БУ) — основная плюс добавленная позиции, закрывшись по стопу, должны обеспечить как минимум безубыток. Таким образом, принимая решение о добавлении, распространяем риск только на прибыль от основной позиции;
• вблизи границы канала добавляться запрещено. Хорошим сигналом коррекции служит обратная дивергенция стохастика, ее иногда подтверждает и RSI.
7. Разворот. В торгах обязательно следим за дивергенциями на нижних индикаторах на ТФ М30-Н4. Они дают сигнал разворота, после него прекращаем добавления, приближаем SL на ТФ управления, ставим пробойник на хеджирующую позицию на младшем ТФ М5-М15.
8. Хеджирующая позиция сразу переводится в БУ! Если же рынок начал движение в ее сторону, то основная плюс добавленные позиции закрываются по SL, а хеджирующая становится основной, и далее цикл повторяется. Если нет, то стоит закрыть хедж с минусом, и открытые ранее позиции продолжат свою работу.
9. По закрытию дня на ТФ D1 смотрим индикатор объема и ищем возможность для использования тактики «Заскоки по тренду» с вероятностью входов 80% (см. в основном тексте книги раздел «Заскоки по тренду»).
Частные правила
Флэт
В практической торговле флэтом можно считать только такой канал, при котором GTC, поставленные на пробой в обе стороны, не могут быть запущены без этого пробоя, т. е. это узкий канал, непригодный для торговли по канальной тактике. Хорошо инициируют полосы Боллинджера.
1. Подбираем ТФ, на котором образуются пограничные фракталы.
2. Ставим пробойники по фракталам по обе стороны флэта, с SL на другой стороне. Во флэте также наиболее безопасно ставить ордер на пробой линии S или R, полученной по нескольким экстремумам, и далее в безубыток.
3. Далее действуют правила работы по тренду (см. ниже).
Канал
Если в результате анализа на ТФ Н4-Н1 обнаружены три экстремума (два пика и одна впадина или наоборот), то имеем канал (горизонтальный, восходящий или нисходящий соответственно). Как правило, каналы образуются под углом 45о и больше.
1. Вход от границ вовнутрь канала по пробойному ордеру (можно ставить, не дожидаясь пика цены). При наличии дивергенции — на индикаторах шаблона «Анализ» М30-Н4. Стоп — на другой стороне канала.
2. После запуска торговли переходим на ТФ для управления, где перемещаем SL и ищем возможности добавлений, соблюдая все правила для добавлений. Добавляться можно и на меньших ТФ — М1 или М5, а стоп передвигать на М15 или на М30, таким образом позволяя прибыли расти.
3. Далее при подходе к противоположной границе и наличии дивера М30-Н4 готовимся к развороту. Для этого прекращаем добавления, приближаем стопы на ТФ управления и ставим хедж для защиты профита, который в случае разворота станет основной позицией в противоположном направлении.
4. Ордер на пробой границы ставим при условии безубыточности (можно также не ждать появления пика за границей). В восходящем канале только Sell на пробой нижней границы. В нисходящем — только Buy на пробой верхней границы.
5. Далее пробой. Возможны два варианта: истинный и ложный пробой. В любом случае при пробое поджимаем хедж и стопы на имеющиеся позиции поближе к границе, на случай если этот пробой окажется ложным.
Истинный — при истинном пробое происходит запуск торговли по тренду (см. ниже).
Ложный — при ложном пробое хеджирующая позиция запускает торговлю внутрь канала, и цикл повторяется.
Тренд
1. Вход. Торговля по тренду запускается либо из флэта (см. выше), либо из канала. Если в результате анализа на Н4-Н1 мы обнаруживаем тренд, то необходимо дождаться флэта или канала.
2. Далее на ТФ управления рассматриваем возможность добавлений (см. п. 6 «Техника добавлений» в раздел «Общие правила»).
3. После сигнала разворота — дивергенции М30-Н4. Прекращаем добавляться, приближаем стопы и ставим пробойник на хедж (см. п. 3 в разделе «Канал»).
Примечания
1. Временем перехода от работы по тренду к работе в канале однозначно можно считать момент обратного пробоя уровня последней добавленной позиции — как только она становится убыточной, считайте, что данный тренд закончен и начинается строительство нового канала. Но именно СТРОИТЕЛЬСТВА: пока не образуется канал, приемлемый для трейда, начинать работу по канальной тактике не следует.
2. Чем уже канал, тем быстрее он разрушается. Чем канал шире (100-120 пунктов, например), тем легче увидеть приближение его разрушения — как правило, внутри канала образуется фигура «клин» (!).
3. Треугольник (вымпел) — это частный случай канала, его тоже можно использовать для работы, пока его ширина позволяет или пока он не будет пробит.
4. Часто восходящий канал является фигурой продолжения («флаг») даун-тренда.
5. Дивергенциям нельзя доверять на 100%. Но я рассматриваю их так: если появилась дивергенция, то рынок может проигнорировать ее (что он очень часто и делает!), но если рынок развернулся, то перед этим должен появиться дивер.
6. Пока не образовался настоящий, пригодный для торговли канал, действуют правила «по тренду», поэтому не стоит закрывать прибыльных позиций, стоящих в направлении текущего тренда. Более того, по принципу агрессивности следует ставить ордера на добавление.
