Год 1914-й стал поворотным в жизни Европы: началась Первая мировая война, изменившая жизнь буржуазного континента. Пикассо, как испанский подданный, не был призван в армию, тогда как один из его друзей-французов, Гийом Аполлинер, например, сам добился, чтобы его мобилизовали. Известный советский литературный и общественный деятель Илья Эренбург, на тот момент живший во Франции, неоднократно встречался с Пикассо в парижском кафе «Ротонда» и впоследствии нередко вспоминал их долгие беседы о неизбежном крахе привычного уклада жизни, о скором конце того, что считалось таким незыблемым, таким надежным…

Одновременно этот год стал поворотным и для искусства Пикассо. Тайно от всех он разрабатывал новую манеру, которую сам назвал «классической». Теперь его кумиром стал знаменитый французский мастер Жан Огюст Доминик Энгр, знаменитый мастер психологического реализма, поклонник красоты в ее самом возвышенном понимании. Не стал ли «классицизм» Пикассо своего рода реакцией на войну, на слом миропорядка, попыткой с помощью живописного языка сохранить европейские ценности, с которыми так страстно боролись художники-новаторы еще несколько лет назад?

Неожиданный поворот он сам объяснял тем, что решил попробовать, умеет ли рисовать как все. Оказалось – умеет и делает это намного лучше, чем кто бы то ни было из его современников.

14 декабря 1915 г., оплакав безвременно умершую Еву Гуэль, Пикассо находился на грани душевной катастрофы. Не было рядом Брака, ушедшего на войну, чтобы хоть как-то поддержать его. Новые творческие знакомства – в частности с режиссером и актером Жаном Кокто – несколько отвлекли его, но и Кокто вскоре ушел воевать. Спасло Пабло неистовое желание жить, побуждавшее его начинать новые романы – например с певицей кабаре Габи Лайер, которая, впрочем, вскоре начала ему изменять.

С фронта вернулся Жан Кокто. Он предстал перед Пикассо в костюме Арлекина, любимого персонажа художника. Пабло радостно расхохотался – как давно этого с ним не случалось! Кокто готов исполнить свою идею о синтезе искусств: поставить балет «Парад». Режиссером станет Сергей Дягилев, организатор нашумевших «Русских сезонов» в Париже, музыку напишет Эрик Сати, а декорации и костюмы… хорошо бы, чтобы их взял на себя Пикассо. Тот согласился. Балет был показан 18 мая 1917 г. В ходе работы над постановкой художник вместе с труппой побывал в Риме.

Работая с Дягилевым, Пикассо сблизился и с труппой русского балета. Одна из балерин, танцовщица второго плана Ольга Хохлова, обладавшая классической красотой и на тот момент как нельзя лучше отвечавшая эстетическому идеалу Пикассо, вскоре стала его женой. До этого он метался от одной женщины к другой, тщетно пытаясь обрести покой, навсегда утраченный с уходом Евы. Однако его пассий отталкивала экзальтация художника. Ольга же согласилась. Мать Пикассо не сразу одобрила выбор сына, и, чтобы ее успокоить, Пабло написал портрет невесты в испанском костюме. Донья Мария предупредила невестку, что вряд ли ей удастся быть счастливой в браке: мать прекрасно знала, что ее сын не способен любить никого, кроме себя, и ничего, кроме искусства.

Ольга и Пабло 18 июня 1918 г. обвенчались в православном соборе Александра Невского в Париже, на улице Дарю. На венчании настояла Ольга. После женитьбы она стала по-своему перекраивать жизнь мужа: ее раздражала его небрежность в одежде, пристрастие к шумным сборищам, богемный образ жизни. Тем не менее поначалу супруги были счастливы в браке. Ольга давала художнику необходимое ощущение стабильности и сумела поддержать, когда осенью 1918 г. из жизни ушел его близкий друг Гийом Аполлинер.

Через год супруги побывали в Лондоне на премьере балета «Треуголка», для которого Пабло создал костюмы и декорации. Балет также имел большой успех в Альгамбре (Испания) и Парижской опере.

4 февраля 1921 г. у четы Пикассо родился сын Пауло (Поль).