Рассмотрим торговлю канадским долларом, чтобы проследить на конкретном примере, как наша торговая система подает сигналы об открытии и закрытии позиции и определяет ее размер.
Четырнадцатого декабря 1994 г. курс канадского доллара пробил линию 89-дневного минимума (как иллюстрирует линия в середине графика цены). Поскольку в нашей системе следования тренду заложен сигнал о продаже после такого периода непрерывного падения цен, указание было выполнено и открыта короткая позиция (см. график D.1).
График D.1. Открытие короткой позиции 14 декабря 1994 г.
На графике линия, расположенная выше линии цены, показывает уровень установленного «стоп-лосса» (соответствующего 13-дневному максимуму). При наличии открытой позиции Trading Recipesсравнивает ежедневную динамику курса с этой линией. В тот день, когда график цены коснется этой линии, как это произошло 31 января 1995 г., система подает сигнал о закрытии позиции и формируется приказ о покупке, чтобы компенсировать потери. Как был определен размер позиции? Рассмотрим наши правила исчисления величины позиции, исходя из уровня капитала в момент подачи сигнала о входе в рынок.При закрытии биржи 13 декабря 1994 г. наш капитал составлял $2 205 963. При определении размера позиции для торговли канадским долларом наша система рассчитывает следующие показатели (обратите внимание, что изменение курса канадского доллара на 1,0 в нашем примере эквивалентно $100 тыс. в стоимостном выражении):
MEMORY [1] = (TOTALEQUITY * 02) / NEWRISK Где TOTALEQUITY = 2,205,963TOTALEQUITY * 02 = 44,419.26NEWRISK = ABS (7273–7392) * 100,000 = 1190Значит, MEMORY [1] = 44,119.26 / 1190 = 37.0750084
MEMORY [2] = (TOTALEQUITY * 02) / (MANAGER [1] * 2) Где TOTALEQUITY = 2,205,963TOTALEQUITY * 02 = 44,419.26MANAGER [1] = 0023 * 100,000 = 230MANAGER [1] * 2 = 460Значит, MEMORY [2] = 44,119.26 / 460 = 95.91143478
IF MEMORY [1] < MEMORY [2] THEN MEMORY [2] = MEMORY [1] Где MEMORY [1] действительно < MEMORY [2], поэтому MEMORY [2] = 37.0750084IF MEMORY [2] > 100 THEN MEMORY [2] = 100Это условие оказывается ложнымNEWCONTRACTS = MEMORY [2]
Trading Recipesокругляет полученную величину в меньшую сторону и определяет размер позиции в 37 контрактов.
В этом примере выбор меньшего из двух возможных размеров позиций является яркой иллюстрацией одного из основополагающих принципов следования тренду. Используйте консервативный подход к торговле, чтобы не потерять весь свой капитал.