После жестокого погрома иудеев летом 38 года в Александрии восстановилось относительное спокойствие; смена наместника несколько успокоила иудейскую общину. Однако противостояние между иудеями и греками сохранялось. Иудеи хотели, чтобы к ним относились так же, как и к остальным гражданам, греки же отказывали им в этом. Большая и беспокойная провинция жестко контролировалась римлянами. В городах здесь, как правило, не было советов, а управляли только магистраты, избираемые на год или два из числа самых богатых граждан.

Спустя восемнадцать месяцев после драматических событий 38 года из Александрии в Рим прибыли две депутации: каждая искала защиты у императора. Депутация греков просила, чтобы иудеи имели статус иностранцев при уплате подати, принуждались к кровавым жертвоприношениям официального культа и чтили официальные изображения. Греки говорили об опасностях мятежа, который может приобрести большой размах, поскольку живущие в Египте иудеи постоянно пополняются приезжающими единоверцами. Они также просили, чтобы магистратуры в Александрии стали трехгодичными, был учрежден совет и создан гражданский культ в честь Гая с великим жрецом, храмом и многочисленными статуями императора.

Депутация иудеев просила о свободном отправлении культа с молитвой за императора, а также о разрешении участвовать в общественной жизни и о привилегиях при уплате податей. Руководил депутацией Филон, вошедший в историю под именем Филона Александрийского. Один из самых богатых и знатных иудеев эпохи Тиберия, он был известен как ученый и специалист по толкованию Библии. Филон представлял новое, эллинистическое направление в иудаизме, но вместе с тем был прочно привязан к религии своих предков. Было ли достаточно известности Филона как ученого, чтобы назначить его главой депутации? Видимо, свою роль сыграло и то обстоятельство, что его семья как знатная и богатая хорошо была известна в Риме. Его брат Гай Юлий Александрийский, богатейший банкир, имел римское гражданство и был в Египте управляющим имущества Антонии, бабки императора. Младший сын Филона по имени Марк Юлий был поверенным принцессы Береники, дочери иудейского царя Ирода Агриппы I; тем самым он был связан с царем Агриппой, внуком Ирода и другом Калигулы. Старший сын Филона — Тиберий Юлий Александрийский, сделал карьеру на римской государственной службе и в сорок лет стал офицером; позднее, продолжая свою блестящую карьеру, он был прокуратором Иудеи при Клавдии, наместником Египта при Нероне и в конце жизни префектом претория при Веспасиане.

Находясь в Риме, Филон постепенно привыкал к тогдашним нравам и обычаям столицы, но поведение римлян иногда его шокировало. Он осуждал их за обжорство и другие излишества. Вскоре Калигула встретился с депутациями. Филон так описывает это: «Введенные к нему, одолеваемые робостью, мы поклонились, а затем с любовью протянули к нему руки, говоря: «Император Август!» Но император сказал с сарказмом, заскрежетав зубами: «Это вы, люди ненавистного бога, не хотите признать, что бог — это я. Я, который уже именуется таковым среди людей, но который верит в того, кого вы не можете поименовать». И, воздев руки вверх, он пожаловался, что его нет среди тех, кому внимают. Зато депутацию греков он одарил, и они всячески восхваляли его. Исидор сказал ему: «Повелитель, ты еще более возненавидишь этих людей, когда узнаешь об их дурных склонностях и их нечестивом отношении к тебе: тогда как все люди приносят жертвоприношения в твою честь, только они не делают этого, и когда я говорю «эти люди», я имею в виду не только здесь присутствующих, но всех иудеев». В ответ на это мы возразили: «Правитель Гай, это ложь! Мы приносили и приносим жертвы в твою честь, но не кровавые, потому что таковы наши обычаи. Жертвы мы считаем; и мы уже трижды совершали жертвоприношения в твою честь: первый раз — когда ты стал правителем, второй — когда ты болел, третий — когда молили о твоей победе в Германии». «Допустим, — сказал он, — что это правда. Вы приносите жертвы, но по-своему, однако как я могу знать, что это жертвоприношения в мою честь?!» Говоря так, Гай расхаживал по павильонам, проверяя комнаты для мужчин, помещения для женщин, делая замечания или высказывая свое мнение. Затем мы вновь поднялись к нему и встретили там своих противников. Он спросил: «Почему вы не употребляете мясо свиньи?» Вопрос этот вновь вызвал взрыв смеха у наших противников. Мы отвечали, что у разных народов существуют разные законы и обычаи, в том числе и запреты. Посреди этого обмена обвинениями он сказал: «Мы хотим сообщить о некоторых политических правах для вас». После этого мы обсуждали вопросы, касающиеся нашей жизнедеятельности» (Legatio ad Gaium).

Это повествование, созданное уже после смерти Гая, свидетельствует об антипатии Филона к покойному императору, что неудивительно, поскольку молодой принцепс заставил шестидесятилетнего Филона ожидать аудиенции несколько месяцев. Вместе с тем можно сделать вывод, что Калигула был хорошо знаком с обстановкой в Александрии, но не спешил делать какое-либо заключение. Мы вновь видим эту политику выжидания, что было в определенной степени присуще и Юлию Цезарю, и Тиберию.

Недовольство Калигулы в отношении иудеев, о котором говорит Филон, было вызвано не только смутой в Александрии, но и еще одним делом, намного более важным, — это события в Иудее, где воля императора натолкнулась на непредвиденное сопротивление. На протяжении весны 40 года в городе Ямния, который был владением императора, вероятно, в честь военного похода Гая в Галлию, поданного как победоносная кампания, греки и другие язычники стихийно устанавливали жертвенники судьбы, посвященные Калигуле. Памятуя о своих обычаях, иудеи стали разрушать эти жертвенники. Местный представитель императора Эрренний Капитон направил по этому поводу донесение в Рим.

Тогда Калигула решил применить силу. Он приказал наместнику Сирии легату Петронию с двумя легионами из четырех, находящихся под его командованием, вступить в Иудею, чтобы установить в Иерусалимском храме статую императора. Это был серьезный шаг; за несколько лет до этого префект Понтий Пилат установил в Иерусалиме значки римских когорт. Однако иудеи не пожелали, чтобы значки, среди которых было изображение императора, находились в храме и подняли протест. Понтий Пилат уступил, хотя Тиберий не одобрил подобного шага.

Когда весть о приказе императора достигла Иудеи, здесь начались волнения. Петроний намеревался установить статую, которая изображала Юпитера с чертами лица Калигулы. Однако толпа мужчин и женщин, стариков, взрослых и детей окружила резиденцию наместника в Птолемаиде. Граница на Евфрате оказалась ослабленной из-за ухода двух регионов, и потому волнения в Иудее грозили весьма серьезными последствиями. Посоветовавшись со своими приближенными, Петроний решил повременить с установкой статуи, запретив иудеям направлять депутацию в Рим и направив Калигуле обстоятельный доклад.

Петроний опасался движения протеста иудеев, которые отказывались убирать урожай, если указ императора не будет отменен. Согласно Филону Александрийскому, Калигула был весьма недоволен посланием Петрония и направил тому письмо, угрожая смертью. А Иосиф Флавий свидетельствует, что ответ Гая Петронию был полон негодования: «Поскольку ты предпочел дары, преподнесенные тебе иудеями, моим инструкциям, и осмелился высказывать недовольство, я указываю тебе, что приказы императора не должны пренебрегаться, как то сделал ты». В сущности, это был призыв к самоубийству, однако Петроний за 27 дней до получения этого письма узнал о смерти императора.

Проблемы, связанные с иудеями, были не единственными, требовавшими внимания императора. Здесь следует назвать и отношения между Римом и Парфией. В 35 году в Парфии разразился династический кризис, и король Артабан был изгнан. Побуждаемый наместником Сирии Луцием Вителлием, протеже Рима, царевич Тиридат прибыл в город Ктесифон, где в 36 году получил царскую корону. Однако парфяне скоро разочаровались в новом царе, который, покинутый своими сторонниками, бежал в Сирию. Артабан вернулся на престол. Он приветствовал приход к власти Калигулы и всячески демонстрировал свои дружеские чувства к Риму во время опасной болезни принцепса. Вителлий в этот период не предпринимал никаких действий против Артабана.

Митридат, правитель Армении, был вызван в Рим и заключен в тюрьму. Парфяне установили контроль над его царством, поскольку Вителлий был в 39 году отозван в Рим. Видимо, Калигула собирался вмешаться в эти события, но о его намерениях ничего не известно.

В начале правления Калигулы на Востоке оставались многочисленными царства-клиенты: Понтийское — при Полемоне II, горная Армения — при Котосе, Итурея — при Сохеме; при Ироде Агриппе они составляли владения, которые находились к востоку от реки Иордан. Коммагенское царство было более однородным, после двадцати лет прямого римского управления оно было передано Антиоху, сыну последнего короля, который основал город Цезарея Германика в 38 году в честь Калигулы.

В 40 году обстановка на Востоке осложнилась; был убит Артабан и вновь начался династический кризис. В это время Калигула объявил о своем намерении посетить Александрию. Каковы были подлинные цели этого визита? С определенностью ничего сказать нельзя, однако предполагаемый маршрут пролегал через Эгейское море и побережье Сирии, что полностью соответствовало маршруту путешествия, совершенного им двадцать лет назад с отцом. В этом смысле противостояние с иудеями обретало иной смысл, поскольку их община процветала как в Римской империи, так и в Парфянском царстве; недаром греки обвиняли иудеев, что те благоволят к парфянам. Похоже, что собираясь совершить это путешествие, Калигула укреплял свои тылы.

Что касается Александрии, то этот самый приятный и самый изысканный город империи вполне заслужил визит императора. Желание Калигулы совершить это путешествие представлялось вполне естественным. Впрочем, говорили, что принцепс собирался превратить этот город, по примеру Марка Антония, в столицу империи и с согласия жителей Александрии самому стать объектом поклонения в качестве живого бога. Однако вскоре разразился второй заговор против принцепса, и его планы изменились.