Как последователь буддизма барон знал, что нельзя обрести освобождение без гуру. Кто был духовным наставником Унгерна, мы не знаем. Однако свидетельства говорят, что Роман Фёдорович никогда не действовал, не посоветовавшись с окружавшими его ламами. Даже формальные номера приказов командира Азиатской конной дивизии тщательно сверялись с нумерологическими расчетами лам.

Вряд ли гуру следует искать в окружении фон Унгерна-Штернберга. Подлинный духовный наставник находился, скорее всего, далеко от Унгерна: может быть, в каком-нибудь монгольском монастыре, может быть, вообще в Тибете. Ламы-консультанты же, по всей вероятности, были представлены к Унгерну его «сенсеем».

Именно приказом учителя можно объяснить то, что осенью 1920 года Азиатская конная дивизия Унгерна сорвалась с «насиженного» места в Забайкалье и совершила свой знаменитый рейд в Монголию. Известно, что монгольский правитель и первосвященник, «живой Будда» монголов Богдо-гэгэн VIII, находясь под китайским арестом, тайно переслал барону послание с благословением на освобождение Урги от китайцев. Зимой 1921 года барон взял город, сломив сопротивление китайских войск, превосходивших его дивизию в несколько раз. Вернувший себе власть в Монголии Богдо-гэгэн даровал Унгерну титул князя. Был ли он гуру барона? Вряд ли. Вскоре фон Унгерн-Штернберг отправится в поход на Советскую Сибирь, в котором едва ли был заинтересован правитель освобожденной Монголии. Это означает, что барон был «духовным чадом» какого-то другого человека, амбиции которого никак не ограничивались Монголией.