После известия о казни барона правитель Монголии Богдо-гэгэн отдал приказ провести службы по Унгерну во всем монгольских храмах. Правда, не все верили, что барон погиб. Например, многие местные буддийские ламы прямо потешались над известием о расстреле: разве можно убить Махакалу обычной пулей?

Так, ходили слухи, что красные поймали совсем другого, похожего на фон Унгерна-Штернберга, человека, а сам освободитель Монголии ушёл в один из тибетских монастырей, где медитирует и читает так называемую «тайную мантру», ведущую к нирване.

Кроме того, говорили, что Унгерн нашёл путь в таинственную страну Агарти и ушёл туда с самыми преданными соратниками на службу к «царю мира». Наступит день, когда зло окончательно воцарится в мире, и в этот момент на сцену выйдет конная дивизия Романа фон Унгерна-Штернберга, чтобы нанести смертельный удар силам зла.

Кстати, день смерти Унгерна проанализировал и астролог в том самом индийском журнале 1950-х. Так вот – на 15 сентября 1921 года, согласно гороскопу барона, в так называемом «доме смерти» соединились сразу четыре планеты: Меркурий, Юпитер, Сатурн и «призрак» Раху. Все это указывало, по мнению звездочета, что фон Унгерн-Штернберг все-таки покинул этот мир именно в тот момент. Правда, тогда же в «доме врагов» соединились Солнце и Марс, главная планета в гороскопе барона. Это комбинация говорила, по мнению астролога, что Роман Унгерн не пассивно принял смерть, а, скорее всего, погиб в бою. Но разве можно доверять астрологам?