Вернувшись из ссылки в Литву, Дзержинский явился в деревню Поплавы Минской губернии, к двоюродной сестре Станиславе Богуцкой. Позднее она рассказывала родной сестре Феликса Дзержинского Альдоне обстоятельства этого посещения, которая потом пересказала их в своих воспоминаниях: «В один сентябрьский полдень 1902 года неожиданно в дом вошел Феликс. Вид у него был усталый, одежда порвана, на ногах дырявые сапоги, ноги опухли от долгой ходьбы. Но, несмотря на усталость, Феликс был весел и очень доволен своим возвращением. Он сразу начал играть с детьми, которых очень любил. Умывшись и переодевшись, он вместе со всеми сел обедать. Во время обеда Феликс много рассказывал о ссылке, о том, как он бежал со своим товарищем в лодке. На следующий день он отправился к своим друзьям Гольдманам, а затем уехал в Краков». Сама Станислава Богуцкая вспоминала другие подробности приезда кузена: «Приехал он однажды инкогнито под видом старшего брата, инженера Казимира, который в то время имел уже значительную лысину. Каково же было удивление нашей домашней работницы, когда она увидела густой чуб Фелека. Но наибольший интерес проявился у моего лысеющего кузена, который начал расспрашивать Фелека о средстве для роста волос. Тогда Фелек со всем остроумием дал следующий рецепт: «На ночь смазывать кожу на голове нефтью с луком», что кузен немедленно и сделал при большом негодовании своей жены». Она же вспоминала: «А когда я его однажды уговаривала, чтобы он отдохнул от этих дел, то он мне ответил: «Ты не понимаешь, что это является моей жизнью. Если я прекращу партийную работу, то буду как рыба, которую выбросили из воды. Это моя стихия, это мое любимое, необходимое для жизни занятие. А в тюрьмах — это только мой отдых…» А после этого разговора, желая меня рассмешить, начал двигать ушами, что ему исключительно нравилось. Но так как он любил со мной пошутить, то и я выступила со своим талантом шевеления носом. Мы так весело спорили, чем труднее двигать — ушами или носом, конечно, смеха при этом было немало, т. к. у Фелека был необыкновенный, свойственный только ему юмор».

Перед самым отъездом за границу Дзержинский приехал к Альдоне и ее мужу Гедымину Булгак в Мицкевичи Слуцкого уезда Минской губернии. «Возвращаясь с прогулки с детьми, я увидела Феликса, сидящего у нас на крыльце. Несказанно обрадованная, я бросилась его обнимать, а он шепнул мне: «Я Казимир». Четырехлетний сын мой очень удивлялся, что я называю его то Казик, то, забывшись, Феликс, и спрашивал: как же зовут дядю? Феликс всегда был очень осторожным и просил меня называть его Казимиром, чтобы кто-нибудь случайно не узнал, что он здесь. Через два-три дня Феликс уехал за границу, и я стала получать от него письма из Швейцарии», — так описывала эту встречу Альдона. В Мицкевичах, в гостях у сестры, Дзержинский ходил в лес по грибы, играл с детьми, просто отдыхал.

Но еще до поездки в Швейцарию, как вспоминала Альдона, Дзержинский приезжает в Германию. В Берлине он впервые познакомился с руководителями СДКПиЛ — известными революционерами Розой Люксембург, Юлианом Мархлевским, Адольфом Варским и Яном Тышкой. Все они станут его верными товарищами и друзьями по революционной борьбе, а портрет Розы Люксембург будет до самой его смерти находиться в личном кабинете на Лубянке.

1–4 (14–17) августа 1902 г. в Берлине Дзержинский участвует в работе конференции СДКПиЛ, где он был избран в состав Заграничного комитета в качестве секретаря. На конференции было принято решение об издании нелегального печатного органа партии под названием, предложенным Дзержинским: «Червоны штандар» («Красное знамя»). В первом же номере газеты был помещен рассказ Дзержинского «Побег», в котором он излагал обстоятельства своего второго побега из ссылки. В дальнейшем предполагалось деятельное участие Дзержинского в издании и распространении этого печатного органа.

В конференции участвовали, помимо вышеперечисленных лиц, Я. С. Ганецкий и представитель краевой организации СДКПиЛ И. С. Уншлихт. «Все мы впервые встретились тогда с Дзержинским. Он пленил нас своей преданностью, кипучей энергией, революционным пламенем. После заседания мы беседовали до глубокой ночи. Он обнаружил прекрасное знание психологии рабочих масс, интеллигенции. Последней мало доверял», — вспоминал Ганецкий. Это будет их первая встреча. В дальнейшем их жизненные пути еще не раз будут пересекаться, а Уншлихт даже станет родственником Дзержинского. Они будут женаты на двоюродных сестрах.

Вскоре после конференции Феликс выезжает с целью поправки здоровья в Швейцарию. Это не была его инициатива. Всячески советовало это ему сделать руководство партии, видя с одной стороны состояние здоровья Дзержинского, а с другой испытывая его постоянные нападки на конференции, где молодой Дзержинский подверг критике руководство партии за пассивность революционной работы на российской территории и сосредоточенность на заграничных делах: «Я ополчился против бездействия партии в Польше», — вспоминал позднее Дзержинский. Вновь, как в начале своего революционного пути, он мешал руководству своей чрезмерной активностью.

Примерно 10 августа (23 августа) 1902 г. он приезжает в Женеву. Здесь в Женеве он встретился с Марией Войткевич-Кржижановской, бывшей участницей гимназического кружка, которым он в далеком 1894 г. руководил. «Он был болен туберкулезом и считал, что его дни сочтены. Изнуренный, ссутулившийся, с пересохшими от лихорадки губами, он вовсе не думал о том, чтобы беречь себя… Однажды в стакан, из которого он только что пил, я налила себе молока (у меня был только один стакан). Он с возмущением вырвал стакан из рук. — Мне приходится умирать, — сказал он, подчеркивая слово «приходится», — а вам-то жить!», — вспоминала она. Здесь же в Швейцарии он посещает в туберкулезном санатории Юлию Гольдман.

В Швейцарии Дзержинский много путешествует, перемещаясь из одного города в другой. Из швейцарского города Лейзена, где проживала Гольдман, 13 августа он пишет письмо Альдоне, в котором с теплотой вспоминает недолгое время, которое пробыл среди ее семьи. Он просил поцеловать от его имени детей, «от дяди, который не любил, чтобы ему целовали руки», и выслать их фотографии. Здесь же в Швейцарии Дзержинский встретил свое двадцатипятилетие. В сентябре он вновь уже в окрестностях Женевы.

В Швейцарии Дзержинскому доктора пытались улучшить здоровье, в первую очередь решить проблему туберкулеза, для лечения которого горный воздух считался полезным. Учитывая состояние здоровья Дзержинского, вскоре его направили лечиться в австрийскую Польшу в Закопане, в санаторий для студентов «Братская помощь». Здесь он пробыл более двух месяцев: с ноября по декабрь 1902 г. Его товарищ по революционной борьбе Б. Кошутский вспоминал позднее: «Узнав, что у Феликса больные легкие и ему угрожает туберкулез, я связался с ним через Юлиана Мархлевского, предложив приехать в Закопане для лечения и отдыха. В то время я был ассистентом в санатории «Братской помощи» для студентов в Закопане. Использовав свое положение, я записал Феликса в санаторий как учащегося зубоврачебного училища, под именем Юзефа Доманского. Имя Юзеф осталось у Феликса навсегда как его основная партийная кличка. После приезда Феликса в Закопане мы вместе с главным врачом санатория Жухонем подвергли его медицинскому обследованию и установили, что состояние его легких не вызывает опасений за жизнь… У молодежи в санатории Феликс пользовался большой симпатией. Пробыл он там всего два или три месяца». Отметим, что фамилию Доманского и паспорт на нее Дзержинский в дальнейшем часто использовал для нелегальных поездок…

Помимо лечения Феликс Дзержинский в Закопане увлеченно собирал для последующего издания революционные стихи и песни. По этому поводу он даже писал в Париж известной польской социалистке Ванде-Цезарине Войнаровской, прося ее прислать революционные песни французских рабочих. Впоследствии сборник Дзержинского под заглавием «Песни борьбы и труда» вышел на польском языке в 1905 г. В этом же письме Цезарине Войнаровской он писал, что хотел бы как можно скорее вернуться в Польшу на подпольную работу и отдать борьбе за дело социализма «уже последние свои силы». Таким образом очевидно, что затянувшееся лечение все больше тяготило Дзержинского.

14 декабря 1902 г. Феликс Дзержинский писал сестре Альдоне: «Уезжаю из Закопане. Два месяца лечения значительно мне помогли, я поправился, меньше кашляю, отдохнул. Тянет меня в город, могу и в Кракове за эти самые деньги жить хорошо. Теперь зима, а климат там нездоровый только летом и весной, пропитание же дешевле, нежели здесь, в Закопане, даже в «Братской помощи». 30 и 31 еду в Краков, однако письма прошу писать в Закопане, как до сих пор, пока не пришлю новый адрес…».

Однако, согласно воспоминаниям Б. Кошутского, Феликс Дзержинский уехал все же уже после 1 января, получив какую-то телеграмму. Через две или три недели он приехал в Краков. Он поселился здесь под именем Юзефа Подольского на улице Згода (Согласия), в доме № 1, на третьем этаже, заняв комнату рядом с Б. Кошутским. Здесь он руководил перевозкой нелегальной литературы и ее распространением. Это было давнее поручение, да и знакомая работа для Феликса. Главное же для Феликса было работать на польской территории, а не в берлинском штабе польской социал-демократии.

9 февраля 1903 г. он из Кракова пишет сестре Альдоне: «Правда, здесь тоже родная сторона, польская, но жизнь здесь так тянется и так отличается от нашей. Люди здесь только и знают, что по целым дням сидят в кабаках. И часто хочется мне бросить весь этот Краков с его историческими памятниками, кабаками, сплетнями и сплетниками. А, однако, я должен сидеть здесь и буду сидеть. Возмущаюсь я ужасно, но ничто не помогает и только разрушает мое здоровье. Так и живу со дня на день, не лучше, чем во времена оны, с той лишь разницей, что могу работать немного свободнее».

В марте 1903 г. Дзержинский и Кошутский переехали на Флорианскую улицу, дом 41 или 43, поселившись при канцелярии Товарищества народного университета имени А. Мицкевича, где Кошутский работал секретарем. Несмотря на их сложившиеся дружеские отношения, для Дзержинского на первом плане всегда стояли партийные дела. Однажды Кошутский сообщил Дзержинскому о своем обручении с невестой. Реакция Дзержинского была неожиданной для друга: сначала, душевно поздравив друга с важным событием, он незамедлительно предложил Кошутскому везти очередной транспорт с нелегальной литературой в Варшаву, уверяя с полной серьезностью, что теперь тот будет очень осторожен, как никто другой. Поездка закончилась действительно благополучно….

Подобную требовательность Дзержинский применял и к себе. В этот период Дзержинский работает в Кракове как заграничный представитель Главного правления СДКПиЛ, руководя изданием газеты «Пшегленд социал-демократичны» («Социал-демократическое обозрение») и посылая корреспонденцию в газету «Червоны штандар». Редакторская работа требовала постоянных разъездов, и в 1903–1904 гг. Дзержинский достаточно часто покидает Краков, выезжая в другие польские города и заграницу.

Из-за напряженной работы вновь ухудшилось состояние здоровья. В конце апреля 1903 г. он вновь приезжает на лечение в Швейцарию, в Кларан. «Итак, я теперь в Швейцарии. Я хотел уже выехать из деревни в город, но знакомые отговорили меня, и я здесь пробуду, наверное, еще весь май. Опять, значит, я в горах над Женевским озером, вдыхаю в себя чистый горный воздух и великолепно питаюсь. Скверная это вещь, носить в себе врага, который преследует тебя по пятам; лишь на мгновение удается забыть о нем, но потом он опять напоминает о себе. Врачи говорят, что можно избавиться от него при правильном лечении, хорошем питании, строгом соблюдении режима. Я думаю, что за месяц я прекрасно поправлюсь». Пребывание в Швейцарии продлилось почти два месяца.

12–16 июля (25–29 июля) 1903 г. в Берлине Ф. Э. Дзержинский участвует в работе IV съезда СДКПиЛ, на котором было принято решение об объединении СДКПиЛ с РСДРП. «Дзержинский волновался при обсуждении этого вопроса и очень обрадовался, когда единогласно было принято решение послать делегацию на начавшийся II социал-демократии», — вспоминал Я. С. Ганецкий. Впрочем, представители партии на съезде так и не вошли в РСДРП. Самого же Дзержинского избрали в состав Главного правления СДКПиЛ.

Как уже отмечалось, Феликс часто в этот период разъезжает по партийным делам по Восточной и Центральной Европе. Наиболее частыми были его поездки в это время из Кракова в Берлин, где базировалось руководство партии. Так, 29 ноября 1903 г., 6 марта 1904 г. Дзержинский находился в Берлине. Неоднократно он нелегально выезжал в 1903–1904 гг. и в «Российскую Польшу»: в Варшаву, Ченстоховы, Лодзь, Домбровский угольный район.

Поздней весной 1904 г. он вновь выезжает в Швейцарию, на этот раз не по партийным делам и не на лечение, а по личным мотивам. Здесь, как уже упоминалось, находилась на лечении его возлюбленная или, как он ее называл, «его невеста» — Юлия Гольдман. Состояние ее здоровья резко ухудшилось, был очевиден близкий печальный конец. Вместе с Михаилом Гольдманом он находился рядом с ней вплоть до ее смерти. 3 (16) июня, уже из Кракова, в своем письме он сообщил эту печальную весть сестре Альдоне:

«Дорогая Альдона!

Твое последнее апрельское письмо я получил. Не отвечал тебе, так как опять должен был поехать в Швейцарию. Юля скончалась 4/VI, я не мог отойти от ее постели ни днем, ни ночью. Страшно мучилась. Она умирала в течение целой недели, не теряя сознания до последнего мгновения. Вчера я вернулся обратно в Краков, где, вероятно, пробуду долгое время. Адрес мой старый. Вчера получил также письмо от Игнася. Теперь страшная жара, здесь в городе противно, и я рад за тебя, что ты вырвалась из города, отдохнешь и детям будет где поиграть. Пишу тебе лишь открытку, так как не мог бы написать больше.

Крепко целую тебя и детей.

Твой Юз[еф]».

Дзержинский сильно переживал смерть Юлии Гольдман. Он чувствовал себя плохо физически и морально, на него нашла апатия, нежелание делать хоть какую работу. Ему хотелось выехать куда-нибудь в деревню, на природу, но он должен был оставаться в душном летнем Кракове и продолжать свою работу, продолжать свою жизнь. Жизнь подготовила ему еще один удар: осенью умерла его племянница Елена, дочь Альдоны, которую он очень любил. Эту внезапную смерть он также сильно переживал: «Альдоночка моя, твое горе — это мое горе, твои слезы — это мои слезы». «Никто меня к этому не понуждает, это лишь моя внутренняя потребность. Жизнь отняла у меня в борьбе одно за другим почти все, что я вынес из дома, из семьи, со школьной скамьи, и осталась во мне лишь одна пружина, которая толкает меня с неумолимой силой…».

Не улучшало морального состояния Дзержинского и поведение некоторых товарищей по революционному движению в Кракове. Громким скандалом завершилось разбирательство в отношении Карла Радека, с которым Дзержинский был, согласно мемуарам Радека 1927 г., знаком с февраля-марта 1903 г. Товарищ Зембатый позднее подробно в 1912 г. на очередном деле Радека рассказывал об одном из обвинений (кража книг): «С приближением праздничных дней я хотел покинуть Краков. Карл Радек не имел квартиры для ночлега, поэтому я дал ему ключи от своей квартиры с тем, чтобы ему было где переночевать. У меня в квартире много книг; наиболее ценные были в закрытой коробке, в том числе труд Струве «История философии», принадлежавший не мне. Когда я вернулся, Карл Радек уже подыскал себе другую квартиру и больше у меня не ночевал. В какой-то момент владелец книги потребовал книгу обратно… Тут я и обнаружил отсутствие книги, чем был очень огорчен, ибо книга стоила дорого (10 крон), а издание редкое. Я уже не говорю о том, что, кроме этих книг, отсутствовали кое-какие другие. Через некоторое время, две-три недели, коллега Вессербергер, владелец книги, известил меня о том, что он нашел ее и знает, кто вор. Владелец книги рассказал, что когда искал один учебник в антикварной лавке Диаманда на Шпитальгассе, то увидел пропавшую книгу сочинений Струве, которую узнал по нескольким знакомым ему пятнышкам. Он просмотрел ее и заметил на последней странице дату поступления книги в лавку и имя продавшего ее человека Карл… (это была запись антиквара). Когда я узнал об этом, то обратился к Радеку с требованием возврата мне книги. Я написал ему по этому поводу письмо. Он ответил мне руганью. Возникла необходимость судебной проверки этого дела. Такой суд состоялся. Суд официально установил, что Радек действительно продал книгу (два представителя суда установили это у владельца лавки Диаманда). Приговор повлек бы за собой исключение Радека из союза «Рух» и падение в глазах коллег и среди членов партии. Поэтому ко мне обратились коллеги Мозцоро и Доманский с ходатайством прекратить официальное рассмотрение дела, дабы не порочить честь и будущее коллеги. Радек обещал, что отныне он будет честен и возместит ущерб. По этим мотивам и по просьбе Мозцоро и Доманского я прекратил дело. Я должен сказать, что товарищ Радек не только не возвратил мне книгу, но и не выполнил ни одного из данных мне обещаний». В данном фрагменте упомянута фамилия Доманского, под которой жил Дзержинский.

Это не было единственным эпизодом «Дела Радека». К делу спустя несколько лет приложили материалы о краже и продаже книг из редакции «Naprzod», где работал Радек. Карл Радек признавал позднее: «Единственное, в чем меня могут обвинить в этой области, это случай, когда я взял на время некоторое количество хлама книг, которые были присланы в редакцию для рецензий и свалены в кучу. В критическом для себя положении в начале 1904 г. я их продал. Исходя из того, что Геккер не сделал это дело достоянием гласности, я заключаю, что об этом не знают». На самом деле продажа книг (якобы взятых тайно на время) принесла, как выяснили на партийном суде, доход. В этих условиях Карл Радек уезжает от обвинителей в Швейцарию. Сам Радек в автобиографии писал о своем отъезде: «После конфликтов с Геккером, на которого я напал на публичном собрании, я уехал в Швейцарию, без копейки в кармане, но с надеждой прокормиться сотрудничеством в марксистском еженедельнике, издававшемся в Варшаве под названием «Глос», в котором руководящую роль играл главный публицист социал-демократии Адольф Барский. В этом журнале я дебютировал в 1904 г. статьей о развитии крестьянского движения в Галиции и начал еженедельно помещать статьи о рабочем движении Запада, рецензии на книги по вопросам польской экономики и международного рабочего движения. Я начал тогда переписываться с Розой Люксембург и был неслыханно горд, когда Барский доверил мне перевод рукописи Каутского, представлявшей вступление к новому изданию «Коммунистического Манифеста»… Осенью, оставив в Кракове неуплаченные долги, с головою, полной веры в будущее, я отправился в Швейцарию». Радек, таким образом, все это считал частным случаем. Дзержинский же остро переживал ситуацию, с этого момента относясь с недоверием к Карлу Радеку.

Отчасти выйти из депрессивного состояния ему помог отдых в ноябре 1904 г. В течение нескольких недель он живет как отшельник у лесничего в нескольких километрах к юго-востоку от Кракова в предгорьях Карпат.

Прогулки по горным склонам, которые он полюбил с Закопане, успокаивали и улучшали его моральное состояние. К концу года он восстановил свои силы. Он вновь был готов к борьбе, как раз накануне Первой русской революции (1905–1907).