Из «Записных книжек» (опубл. 1966) советского писателя Ильи Ильфа (1897—1937): Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть.

Предположительно первоисточник выражения — название книги Михаила Пришвина «В краю непуганых птиц. Онего-Беломорский край» (1930).

Иронически о странных, нелепых, недалеких (с точки зрения говорящего) людях.