Опытный предприниматель, перед тем, как открывать новое дело, проводит скрупулезный анализ рынка. И только если анализ показывает, что на рынке есть место для новой продукции, бизнесмен начинает вкладывать свои средства. Неопытный предприниматель сначала вложит деньги в производство, а только потом начнет оценивать спрос на свою продукцию. То же самое происходит и в мире трейдинга. Новичок сначала вкладывает деньги в рынок, о котором либо ничего, либо почти ничего не знает, и только потом начинает хвататься за голову.

Использование базовых элементов торговой системы сэкономят вам массу денег.

 

Рынок, на котором вы торгуете

От разнообразия инструментов у начинающих трейдеров глаза разбегаются, и большинство из них оказываются на том или ином рынке случайно, увидев рекламу в Интернете или по совету знакомых.

Я рекомендую в самом начале идти на те рынки, где конкуренция ниже. Там выше шанс заработать. Самая острая конкуренция – при работе с наиболее ликвидными инструментами, на которые приходится наибольший объем торгов. По-другому говоря, чем ликвиднее инструмент, тем тяжелее найти стратегию для заработка. Это происходит потому, что очень много людей пытаются найти способ извлечь прибыль из работы с ним. А вы, надеюсь, уже поняли, что рынок – это не дойная корова для всех. Каждый заработанный вами доллар – это чей-то потерянный доллар. Стабильный доход можно обеспечить только в том случае, если вы нашли неэффективность рынка. То есть обнаружили некую дырку, через которую с рынка вытекают деньги. Чем меньше людей знают об этой уязвимости, тем дольше и больше вы сможете зарабатывать. На высококонкурентных рынках подобные неэффективности очень быстро исчезают, а поиск новых может занимать месяцы или даже годы. На менее конкурентном они живут дольше, а найти их проще. Откуда я это знаю? На меня работает более 40 трейдеров, которые торгуют практически на всех рынках мира. Моя компания проводит ежедневно сотни тестирований новых торговых систем. И я очень хорошо понимаю, где найти неэффективность проще всего. Так где же, спросите вы? Если я напишу, на каком конкретно рынке и с каким инструментом стоит попытать счастье, то, боюсь, тем самым себе же наврежу, поскольку вы и тысячи других трейдеров пойдут на этот рынок. И когда вы выпотрошите его полностью, то перестанете зарабатывать. Так что не ищите легких путей. Моя задача – дать вам не временный инструмент с ограниченным сроком службы, а тот, которой сможет кормить вас долгие годы. Итак, надеюсь мой намек вам понятен! Если нет – то скажу еще раз: избегайте распиаренные инструменты. Ищите те, которые в тени.

Расскажу анекдот.

Хорошо подвыпивший мужчина на коленках ползает вокруг фонарного столба и что-то бормочет еле слышно. К нему походит полицейский и спрашивает:

– Уважаемый, что вы здесь ползаете на четвереньках?

– Ключи потерял, – отвечает подвыпивший мужчина.

– А вы их точно здесь потеряли?

– Нет, не точно.

– Тогда почему вы здесь их ищите?

– А потому что здесь светло!

Этот анекдот я услышал впервые в семь лет. На тот момент это был один самых смешных в моей жизни анекдотов. Даже будучи совсем ребенком я понимал всю комичность ситуации. Но я также понимал, что только пьяный человек может вытворять подобное. Когда я вырос, то обнаружил: в этой шутке доля шутки не так уж велика. Мы слишком часто ищем не там, где действительно может что-то оказаться, а там, где нам удобнее.

Применительно к нашем случаю получается, что большинство трейдеров торгуют самыми ликвидными инструментами, уверенные, что чем больше денег в них обращается, тем больше можно заработать. Но все происходит с точностью до наоборот. Чем ликвиднее инструмент, тем, во-первых, меньше вероятность найти доходную торговую стратегию, а, во-вторых, больше шанс потерять деньги, поскольку вы не ограничены ликвидностью, а значит, будете торговать с излишне большими объемами.

Безусловно, у ликвидного инструмента (акции, фьючерса и др.) есть и преимущества. В конце концов возможность торговать большими объемами – это скорее плюс, чем минус, хотя актуальна она больше для крупных инвесторов, нежели для начинающих трейдеров. Но что касается плавности хода торгов, то я не нашел зависимости.

А новичкам я бы рекомендовал как раз инструменты с плавным ходом. Что это такое? Это значит, что их волатильность небольшая, и рынок не бросает из стороны в сторону, как шлюпку в шторм. Чем плавней движется цена, тем более четкими могут быть ее предсказания.

Однако не всем подойдут «плавные» финансовые инструменты. Некоторые так и жаждут шторма и дикой волатильности.

 

Таймфрейм инструмента

Многие, даже опытные, трейдеры не всегда понимают, насколько правильный выбор таймфрейма влияет на качество торговли. Даже самая эффективная стратегия, если ее включить не на том временном интервале, тут же принесет убытки.

Какие таймфреймы чаще всего используются? Как правило, трейдеры, оперирующие внутри дня, работают по одно– или пятиминутным. Выбор обусловлен спецификой внутридневной торговли. Поскольку в данном случае трейдер зарабатывает на небольших дневных колебаниях, ему необходимо видеть движение рынка каждую минуту. Такие игроки находятся в позиции обычно от нескольких минут до нескольких часов, но перед окончанием торговой сессии полностью закрывают все сделки. Они делают это по той простой причине, что за время, пока биржа закрыта, в мире может много чего произойти. Например, выйдут плохие новости по макроэкономике, которые повлекут за собой сильное движение с разрывом цены на открытии сессии. Предсказать, в какую сторону откроется рынок на следующий день, крайне сложно, поэтому профессиональный дей-трейдер (торгующий внутри дня) не рискует оставаться в позиции, которая завтра, возможно, окажется убыточной.

Свинг-трейдеры могут удерживать позиции от нескольких дней до нескольких недель, иногда несколько месяцев. По этой причине они чаще всего пользуются часовыми и дневными таймфреймами. Чем больший таймфрейм вы берете, тем меньше на нем шума и более предсказуемы движения, однако и резко снижается количество сделок. Многим молодым трейдерам очень хочется совершать как можно больше операций. Кровь кипит и сложно усидеть на месте. Поэтому дей-трейдерами становятся в основном люди в возрасте от 20 до 30 лет. После 30–35 лет обычно выбирают менее интенсивный стиль трейдинга.

Как вы уже поняли выбор таймфрейма часто зависит от стиля торговли, но не всегда.

Еще одним, и, пожалуй, самым важным, критерием является применимость разработанной стратегии к данному таймфрейму. Сейчас поясню.

Когда я начинал торговать, то прочел большое количество книг, где мне предлагались различные торговые стратегии. Как правило, все они использовались на дневных графиках фьючерсов на золото или нефть. Однако, будучи молодым и горячим, я хотел совершать не одну сделку в месяц, а как минимум пару сделок в день. Соответственно, я брал стратегии, рассчитанные на дневной таймфрейм и пытался применить их к одноминутным графикам. Естественно, ничего, кроме убытков, я не получал.

Надо понимать, что когда мы создаем стратегию, то сначала перебираем разные таймфреймы и находим тот, на котором результат получается лучше. На нем и торгуем. Например, мы хотим опробовать на фьючерсе на золото такой индикатор технического анализа, как пересечение двух скользящих средних. Для этого берем все интервалы от одноминутного до дневного и тестируем стратегию на исторических данных, отдельно по каждому таймфрейму. В результате мы видим: что на одноминутном интервале, как ни крути, деньги теряются. На пятиминутном вырисовывается доход в $1000 на один контракт. А на 60-минутном графике уже $5000 на один контракт. Исходя из данных тестирования, мы выбираем 60-минутный таймфрейм для нашей стратегии, поскольку в этом случае получаем максимальный доход.

Новички же, как правило, даже не догадываются об этом. И чаще всего таймфрейм, на котором они торгуют, выбран случайно.

Нам нужен максимальный доход, а не максимальное удовольствие от трейдинга. Поэтому, если вам очень нравится торговать внутри дня, откройте отдельный счет, положите на него $100 и играйтесь, сколько вашей душе угодно. А для более осмысленного трейдинга придется выбирать таймфрейм исходя из потенциального выигрыша.

 

Точки входа и выхода

Большинство трейдеров совершают покупки и продажи, руководствуясь сиюминутным настроением. Часто бывает, аналитик по телевизору расхвалил какую-то акцию, пообещал, что в ближайшее время она вырастет в два раза. И вы, полагая, что этот аналитик лучше разбирается в акциях, решаете прикупить несколько сотен названных им бумаг. Проходит неделя, а курс акций не растет, и вы начинаете немного нервничать. Проходит еще неделя, и котировки плавно движутся вниз. Чаще всего неопытный инвестор тут же скидывает бумаги с убытком. И подобное будет происходить до тех пор, пока вы не создадите четкие правила входа и выхода из позиции.

Вы должны уяснить для себя одно важное правило – трейдинг дело сугубо индивидуальное. В трейдинге у вас нет союзников. Цены на рынке блуждают по большей части хаотично, лишь изредка давая нам возможность найти закономерности. У каждого трейдера своя торговая система, а значит, его сигналы на покупку не соответствуют вашим сигналам. Если выражаться фигурально, то вашему велосипеду не подойдет колесо от грузовика. Вроде и на вашем велосипеде, и на грузовике есть колеса, но это совершенно разные колеса. В мире трейдинга так же – все очень индивидуально.

Итак, перед открытием позиции, вы должны четко прописать, по каким причинам вы в нее входите и при каких условиях выходите. Ни в коем случае нельзя что-либо покупать или продавать только потому, что вам что-то кажется. Я понимаю: если у вас совсем мало опыта, то крайне сложно самостоятельно придумать эти правила, поэтому дам вам несколько наводок.

Запомните и запишите на листе бумаге следующий текст: «Я открываю сделки только в том случае, если имею четкий сигнал с рынка, который описал в своей торговой системе».

Торговый сигнал – это совокупность условий, необходимых для открытия сделки. Подробный пример мы рассмотрим чуть позже. Но как очень близкий могу привести пример со светофором. Когда горит красный свет – мы стоим на месте, когда желтый – готовимся перейти по пешеходному переходу. А дождавшись зеленого, смело движемся через дорогу. То же самое и в трейдинге: пока не загорелся зеленый свет, то есть не поступил сигнал с рынка, мы ничего не делаем, как бы ни хотелось. А как только мы его видим, смело открываем позицию, невзирая ни на что.

Вам очень сильно будут мешать эмоции: то вам будет страшно открывать позицию, то, наоборот, – будет очень хотеться. Но все это крайне негативно влияет на процесс принятия решений. Об эмоциональной составляющей мы еще поговорим в следующих главах.

 

Система риск-менеджмента и управления капиталом

О системе риск-менеджмента я уже писал в предыдущей главе, здесь лишь отмечу, что данная система является неотъемлемой частью любой торговой стратегии. После входа в сделку вы должны четко понимать, где вы будете ставить свой защитный ордер. Не забудьте прописать в вашей торговой системе четкие правила на этот счет.

Если же вы торгуете внутри дня, то рекомендую также использовать лимит дня на потери и ограничение на серию убыточных сделок.

Что касается управления капиталом, то эта тема весьма обширна. По ней написано несметное количество книг и статей. Я бы не хотел слишком углубляться в теорию. Вы просто должны запомнить несколько важных истин.

Истина первая: если вы новичок в трейдинге, то на первые 12 месяцев забудьте про прибыли. Положите на торговый счет ровно столько денег, сколько не жалко потерять. Потому что с вероятностью 90 % вы эти деньги потеряете.

Истина вторая: пока ваша стратегия не стала приносить стабильный доход, не используйте плечи. Если, например, на вашем счете $1000, а кредитное плечо дает вам возможность открывать позиции на $100 000, ни в коем случае не делайте этого! Потому что в таких обстоятельствах достаточно движения цены всего на 1 % не в вашу сторону, чтобы счет полностью обнулился.

Истина третья: не одалживайте деньги на трейдинг у друзей и родных. А тем более не берите кредиты в банках. Ведь эти деньги вы скорее всего потеряете, а значит, можете испортить отношения с людьми, которыми дорожите.

Истина четвертая: старайтесь в каждой сделке не рисковать более чем 1–2 % от вашего торгового счета. Это правило позволит вам долго держаться на плаву, а значит, вы приобретете больше опыта за меньшие деньги.

Истина пятая: если у вас есть постоянна работа или бизнес, то не бросайте их до тех пор, пока не появится стабильный доход от трейдинга. Нет хуже ситуации, когда вы еще не зарабатываете на рынке, а другой источник средств к существованию уже потерян. В итоге нервное напряжение приводит к тому, что вы не можете нормально сосредоточиться на торговле.

На этом заканчиваются самые базовые элементы торговой системы. Безусловно, сюда можно добавить с десяток дополнительных условий, например правила управления позицией или плавающий тейк-профит. Но, я думаю, на данном этапе это только запутает.

Теперь давайте перейдем к примерам построения вашей первой торговой стратегии.

 

Торговые системы делятся на простые, усложненные, сложные и сверхсложные. К простым торговым системам относятся те, что основаны на индикаторах. Например, они могут быть построены на пересечении двух скользящих средних (moving average) или, например, на индикаторе Parabolic SAR. Эти системы разработаны уже давно. Вам не придется изобретать велосипед. Как правило, всех начинающих трейдеров я сначала учу правильно работать с индикаторными торговыми системами. Во-первых, это не требует от человека какой-то особой одаренности, а, во-вторых, как и любой другой учебный процесс, обучение трейдингу лучше начинать с простых примеров.

Забавно, но самые простые торговые системы подчас работают лучше, чем самые сложные. Я не могу объяснить, почему так происходит, но это факт. Год назад я устроил небольшое соревнование среди своих трейдеров. Тому из них, кто сможет заработать в процентах больше, чем система, построенная на пересечении скользящих средних, я посулил денежный приз! 1 сентября мы сделали контрольные замеры. Я выставил на битву оптимизированные под индексный фьючерс простые скользящие средние. Чтобы сэкономить время и не совершать сделки вручную, я за пять минут написал торгового робота, который должен был входить и выходить из позиции по соответствующим сигналам. Трое других участников соревнования выставили собственные наработки. Два трейдера оперировали фьючерсами на нефть и золото с плечом, равным 50! (Если вы начинающий трейдер, помните, что только опытные биржевые игроки могут пользоваться такими плечами). Третий участник торговал индексными фьючерсами от уровней поддержки и сопротивления. Иногда он заходил в так называемые пробои. Победить должен был тот, кто к 1 декабря покажет наибольшую доходность.

Для меня данный конкурс был очень интересен, поскольку последние полгода я почти каждый день рассказывал этим трейдерам о превосходстве роботизированной торговли над ручной. И не было ничего лучше, чем доказать это с помощью конкурса.

Конкурс начался, и моя простая торговая система резко набрала обороты. Спустя месяц, с плечом 1 к 2 мой конкурсный счет увеличился на 10 %, в то время как лучший из трейдеров показывал около 8 %. Весь октябрь рынок пребывал в спячке, в связи с чем мой доход немного снизился – с 10 до 7 %, тогда как коллеги немного подзаработали. И тут наступил ноябрь – финишная прямая. Месяц начался с большого и затяжного тренда, благодаря этому мой счет вырос более чем на 15 %. На 1 декабря доход за три месяца составил порядка 22 %. Ближайший преследователь заработал 18 %. При этом все три месяца я занимался самыми разными делами: разрабатывал новые торговые системы, обучал трейдеров, путешествовал по Северной Америке. Между тем мой доход составил почти $22 000. Для простой торговой системы очень даже неплохо. Другим же участникам соревнования пришлось все эти три месяца с утра до вечера выискивать правильные точки входа в рынок, портить глаза и переживать за каждую неудачную сделку.

Итог для многих оказался неожиданным – простая торговая система обогнала множество сложных. К чему я клоню? К тому, что трейдеру, который хочет получить отличный результат, необходимо использовать несколько разных торговых систем, не отбрасывая с ходу даже самые простые. Как показала история, они могут быть весьма эффективными.

Теперь давайте начнем строить простую торговую систему, а затем немного ее усложним.

Данная книга рассчитана на широкий круг трейдеров: и тех, кто только пришел на рынок, и тех, кто уже несколько лет торгует. Чтобы каждый смог понять данную главу, начнем строить систему на основе одного из индикаторов. Как вы уже поняли, мы начнем с самого простого – индикатора Parabolic SAR.

С этим индикатором я познакомился, к сожалению, достаточно поздно – на шестом году своей торговой практики. Мне очень повезло, что я узнал о нем не с помощью книг. Грамотную работу с данным индикатором мне показал один очень уважаемый трейдер. При этом он сразу обозначил, когда данная система зарабатывает, а когда теряет. Показал слабые и сильные стороны, а также метод правильной оптимизации данной системы. Все это я постараюсь передать вам. Но перед тем как начать, я дам вам немного сухих определений, касаемых данного индикатора. Честно признаться, я не очень люблю описывать торговые системы, а тем более индикаторы с помощью текста. Мне гораздо проще объяснить их моим ученикам на реальном примере. Но деваться некуда, придется описывать. Пользуясь Интернетом, я нашел исчерпывающее определение данной торговой системе.

Индикатор Parabolic SAR назван так по причине его визуальной схожести с параболой. Сегодня он включается во многие пакеты программ теханализа. Данный индикатор призван поймать тренд и сменить направление открытой позиции, когда тренд разворачивается. Уникальной чертой индикатора Parabolic SAR является то, что он реагирует как на течение времени, так и на изменение цен. Большинство трейдеров сосредоточивают внимание на ценах и игнорируют время. И напрасно.

Сначала, как и положено, введем краткие обозначения для терминов:

• SAR – текущее значение ордера на закрытие позиции;

• SAR´ (со штрихом) – новое значение ордера на закрытие позиции;

• EX – экстремальное значение, достигнутое на сегодня с момента открытия позиции (если текущая позиция – длинная, то EX – максимум с того момента, когда она была открыта. Если же короткая, то EX – соответственно, минимум);

• F – это фактор ускорения, который определяет, как быстро будет двигаться в направлении тренда ордер на закрытие позиции.

Ордера на закрытие позиции по Parabolic SAR должны устанавливаться ежедневно согласно формуле: SAR´ = SAR + F × (EX – SAR). На первый день F равен 0,02. Это означает, что стоп-ордер перемещается на 2 % от разницы в пунктах между крайней точкой и своим исходным значением. Каждый день, когда подъем достигает нового максимума или спад – нового минимума, F возрастает на 0,02 вплоть до максимума в 0,2.

Если за время открытой длинной позиции рынок достигает трех новых максимумов, F будет равен 0,08: то есть [0,02 + (0,02 × 3)]; по достижении девяти новых максимумов, F возрастает до предельного значения в 0,20: то есть [0,02 + (0,02 × 9)]. Таким образом, когда вы открываете позицию, F невелик, и стоп-ордеры перемещаются медленно. По мере достижения новых максимумов или минимумов F растет, и стоп-ордеры движутся быстрее. Даже если новые максимумы или минимумы не появляются, F продолжает толкать «стопы» в направлении открытой позиции. Многие трейдеры изменяют параметры F – его «шаг» и максимум. Одни увеличивают их, чтобы повысить чувствительность индикатора; другие уменьшают для замедления реакции. Размер шага варьируется от 0,015 до 0,025, а максимум F – от 0,18 до 0,23.

Parabolic SAR предусматривает развороты, он сделан так, что трейдер остается в рынке все время. Пример его работы вы можете увидеть на рис. 5. Когда индикатор предупреждает о закрытии длинной позиции, он одновременно предлагает встать в короткую с того же уровня цен и наоборот. Parabolic SAR нужно использовать, только тогда, когда рынок в тренде. Индикатор основан на старом добром правиле: смещать ордер на закрытие позиции в направлении тренда и никогда в противоположном. Parabolic SAR защищает трейдера от собственной нерешительности и подчиняет его железной дисциплине. С другой стороны, если вы открываете длинную или короткую позицию, а цены остаются постоянными, Parabolic SAR подает сигнал о том, что момент для открытия позиции выбран неверно. Вам не следовало продавать или покупать, если вы не были уверены, что цены пойдут вверх или вниз немедленно после сделки!

Итак, если вы решили, что одной из ваших торговых систем будет система, основанная на индикаторе Parabolic SAR, то вам стоит описать ее в четкой и структурированной последовательности.

 

Рынок в системе

Здесь вы должны выбрать инструмент или несколько инструментов, в работе с которыми собираетесь использовать данную стратегию. О том, как правильно подобрать инструменты под систему, мы будем говорить в следующих главах, а пока просто возьмите лист бумаги и запишите те инструменты, которыми сейчас торгуете. Если вы еще не торгуете, то оставьте это поле пустым.

 

Подбор таймфрейма инструмента

Вы уже понимаете, что чем меньше таймфрейм, тем больше ложных сигналов будет давать система. Для Parabolic SAR я бы рекомендовал таймфрейм не меньше 15 минут.

Более точно подобрать таймфрейм можно только после того, как вы:

• определитесь с рынком и инструментом;

• проведете тестирование на исторических данных;

• проведете оптимизацию;

• проведите тестирование на реальном рынке.

На самом деле это универсальный список требований для создания любых торговых систем. Об этом мы также будем более детально говорить в главе, посвященной созданию и оптимизации торговых роботов.

В любой торговой системе важны такие факторы, как четкость описания и успешное тестирование на исторических данных.

На начальном этапе подойдет тестирование вручную (его методику я описывал в предыдущих главах). Например, мы можем легко нанести индикатор Parabolic SAR на наш график и глазами определить все потенциально возможные сделки, которые могли бы совершить за данный отрезок времени. Вам потребуется сделать 5–10 различных расчетов. Перед каждым из них вы немного изменяете параметры вашей системы (например, корректируете шаг цены и ускорение для Parabolic SAR). После перебора 5–10 различных параметров вы выбираете только те из них, которые дают максимальную доходность при минимальной просадке. Мы еще будем говорить о так называемых коэффициентах. Сейчас я не даю их намеренно, чтобы у вас от нового материала не было каши в голове.

 

Точки входа и точки выхода

Для системы, основанной на индикаторе Parabolic SAR, точкой входа в длинную позицию (покупка) будет пересечение индикатора с ценой, при котором цена движется снизу-вверх. После прохождения этой точки индикатор начнет отображаться под текущей ценой.

Точка выхода в нашей торговой системе определяется обратным пересечением, когда цена пересекает индикатор сверху-вниз. После чего тот следует за ценой сверху (рис. 6).

Если мы не дорабатываем индикатор и не вносим дополнительных условий, то по умолчанию наша торговая система будет реверсной. Это означает, что мы все время будем в позиции: либо в длинной, либо в короткой.

Можно, конечно, добавить ряд параметров, таких как закрытие позиции перед окончанием торгового дня, открытие только длинных или только коротких позиций. Но все это вы будете делать тогда, когда в научитесь тестировать торговые системы на исторических данных с помощью специализированного программного обеспечения.

 

Система риск менеджмента

Первое с чего начнем – это описание защитных стоп-ордеров. Поскольку следующий за ценой индикатор (в данном случае индикатор Parabolic SAR) является сигналом не только на открытие торговой позиции, но и на ее закрытие, то в данном случае отдельный защитный стоп-ордер нам не нужен. Его роль выполняет сам индикатор. Как только рынок идет не в нашу сторону он дает сигнал на скорейшее закрытие убыточной позиции. В этом отношении вам повезло.

Несколько иначе обстоят дела с общим риском. Если вы решите использовать данный индикатор для торговли внутри дня, то должны четко заложить максимальную сумму потерь за сессию, по достижении которой ваша торговля останавливается. Если этого не сделать, то на боковом рынке ваш депозит может существенно похудеть.

Как вы уже поняли, данная торговая система является трендовой. Это означает, что если рынок более или менее устойчиво движется вверх или вниз, то вы зарабатываете хорошие деньги. Но как только тренды сменяются боковым движением, вы начинаете терять деньги.

Начиная использовать торговую систему, вы должны отчетливо понимать, на чем данная система зарабатывает, а в каких ситуациях теряет. Помимо трендовых, бывают еще и контртрендовые индикаторы, например Stochastic и RSI (Relative Strength Index).

Контртрендовые индикаторы позволяют зарабатывать в тот момент, когда на рынке нет явно выраженного движения. Когда скользящие средние или Parabolic SAR теряют средства трейдера на боковом рынке, правильно настроенные Stochastic и RSI позволяют извлечь прибыль.

 

Волшебное слово – диверсификация

Диверсификация – это процесс разложения ваших активов или стратегий на множество. Иначе говоря, не кладите все яйца в одну корзину. Я неоднократно убеждался в том, что если у вас только одна стратегия, то наступит затяжной период, когда она не будет приносить никакого дохода. Рынок находится в постоянном движении. От периода с большими трендами мы переходим в период без трендов. Бывают периоды сильной и слабой волатильности. Заранее предсказывать, каким будет рынок, не представляется возможным.

Поскольку рынок скорее хаос, чем порядок, нам необходимо предпринять такие меры, которые позволили бы зарабатывать практически на любых его движениях: в падении или росте, при сильной или слабой волатильности – мы все равно должны зарабатывать деньги.

Для этого нужно иметь в своем арсенале не одну, а сразу несколько торговых систем. Например, для трендового рынка у вас есть стратегии скользящих средних и Parabolic SAR. В то же время в период затяжных боковиков вам будут приносить деньги контртрендовые системы RSI и Stochastic.

Чем больше стратегий вы используете, тем сложнее за всеми уследить. И однажды вы оказываетесь в ситуации, когда, не поспевая за сигналами систем, пропускаете точки входа. У меня сейчас более 20 систем. Как же я умудряюсь путешествовать вокруг света, и при этом торговать с помощью 20 стратегий одновременно? Ответ прост – я использую торговых роботов!

Если вы решите, что ваши первые торговые системы будут работать на основе индикаторов, то я бы рекомендовал не затягивать с их переводом на автоматическую торговлю. Автоматизировать процесс очень легко. Даже если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, то в Интернете найдете тысячи умельцев, которые помогут вам в этом за сущие копейки. Сэкономленное время вы потратите с большой отдачей.

Резюмируя новые знания, запомните:

1. Торговая система должна быть четко описана (при этом не только в вашей голове, но и на листе бумаги).

2. Перед тем как запускать торговую систему на реальном рынке, вы должны протестировать ее на исторических данных и оптимизировать.

3. В вашем арсенале должны быть как трендовые торговые системы, так и контртрендовые – это обезопасит вас от больших потерь и позволит зарабатывать на различных рынках.

4. Постарайтесь максимально роботизировать ваши торговые стратегии – это сэкономит много времени для исследования рынка.

Задания

1. Если вы уже работаете с собственной торговой системой, то сравните предложенные в этой главе элементы. В случае необходимости добавьте недостающие параметры.

2. Постройте две торговые системы, основанные на пересечении двух скользящих средних и индикаторе Parabolic SAR. На данном этапе торговать с помощью них не нужно. Ваша задача понаблюдать за ними несколько недель.

3. Найдите в Интернете компании, которые готовы роботизировать ваши торговые стратегии. Узнайте цены на подобные услуги.