Между тем со стороны новой власти стали делать попытки хоть частично возвратить жизнь в старое, культурное русло, возобновить хоть какие-то театральные постановки. Трудно сказать, кому это было нужно. Дух разорения царил во всём и везде.

Кшесинская рассказала об очень странных для неё предложениях, которые никак не вязались с тем, что видела вокруг. Она писала об этом:

«Однажды ко мне зашёл Семен Николаевич Рогов, которого я хорошо знала как балетомана и журналиста. Он был мобилизован во время войны, числился в запасном батальоне лейб-гвардии Кексгольмского полка и носил военную форму. Вертясь постоянно в солдатской среде, он хорошо знал всё, что в ней происходит, и какое там царит настроение. Он пришёл ко мне с очень странным и неожиданным для меня предложением выступить в театре Консерватории на спектакле, который устраивается солдатами его полка. Я, конечно, пришла в ужас от такой дикой, на мой взгляд, мысли. Выступить в такое время перед солдатами, с моим именем, мне казалось просто безумием. Но Рогов, несмотря на мои возражения, старался меня убедить, что это не безумие и не дикая идея, а серьёзное и обдуманное с его стороны предложение. Он стал доказывать, что гораздо лучше, если я добровольно соглашусь, так как теперь такие вечера устраиваются повсюду и артистов почти принуждают на них выступать. Не следует ждать того момента, когда мне придётся выступить против воли, что будет для меня невыгодно. В конце концов Рогов убедил меня согласиться, уверяя, что никакой опасности нет и моё появление на сцене будет встречено с восторгом, а после этого я смогу свободно и открыто появляться на улице, а не прятаться, как я до сих пор делала. Мне привезли из дома мой русский костюм. Мой гардероб был ещё цел, и по указанному мною номеру шкапа всё было найдено и доставлено в сохранности. В назначенный для спектакля вечер я сидела одетая и загримированная в ожидании вестей из театра, куда вперед выехали мой поверенный Хессин, П. Н. Владимиров и Павел Гончаров разузнать, какое настроение там царит и могу ли я приехать. Несмотря на заверения Рогова, что мне не угрожает никакая опасность, мои друзья хотели сперва лично в этом убедиться. Они смешались с солдатами и прислушивались к тому, что говорилось в их среде. Сперва они нашли довольно враждебное ко мне отношение со стороны солдат. Под этим впечатлением они дали мне знать, что ехать мне пока нельзя. Но когда они стали им говорить, что я замечательная артистка и что когда они меня увидят, то придут в восторг, настроение солдат постепенно изменилось, и когда мои друзья в этом убедились, они отрядили Рогова доставить меня в театр. Я была ни жива, ни мертва и плохо соображала, что творится кругом. Многие артисты нашего балета приехали в театр и стояли за кулисами, и все очень волновались, как волновались и сами устроители вечера. Да и Рогов, несмотря на все его заверения, потом сознался, что безумно волновался до последней минуты. Несмотря на грим, я была бледна как полотно, и понятно: я страшно тревожилась за своё выступление, и в особенности за Вову, которого оставила одного дома, не зная, что меня ожидает. Не без колебания и страха стояла я за кулисами, пока, наконец, решилась выйти на сцену. Что тут произошло, трудно описать. Вся публика в зале встала со своих мест и приветствовала меня громом аплодисментов и такими овациями, что оркестр должен был прервать начатую музыку, так как все равно ничего не было слышно. Довольно долго все это продолжалось, Рогов говорит, что, по крайней мере, с четверть часа, пока я наконец могла исполнить свой номер. После того как я протанцевала свою «Русскую», овациям не было конца, и мне пришлось повторить её ещё раз и, если бы хватило сил, могла бы повторить и в третий раз, так меня приняли, но сил больше не было никаких. Солдаты бросали фуражки на сцену от восторга. За кулисами многие плакали, до того был резок переход от волнений и опасений к полному восторгу всей залы. Вернулась я домой усталой, но с облегченным сердцем, что я выполнила своё обещание и все обошлось благополучно, но чего это мне стоило, мало кто знал. Это было моё последнее выступление на сцене в России, моя лебединая песнь… и как раз я танцевала в последний раз на той же сцене театра Консерватории, на которой выступила впервые, когда там ещё был Большой театр».

Но тем не менее перед первомайскими празднествами, в которые ожидались разнузданные беспорядки, Кшесинская предпочла укрыться в посольстве по предложению её почитателя сиамского посланника Визана.

В те дни она тревожилась не только за себя, но и за дорогих для неё людей. Великим князьям Временное правительство повелело покинуть службу – всем без разбору. А вот великого князя Сергея Михайловича, как самого большого знатока артиллерии, вначале попросили остаться, правда, по словам Кшесинской, «как исключение и в частном порядке». Он руководил Артиллерийским управлением при Ставке Верховного главнокомандующего. Когда он в июне приехал в Петроград, ему даже вернули его автомобиль.

Побывала Кшесинская и на своей даче, где тоже всё было разворовано, а главное испорчено.

Удивительные наблюдения и вывод:

«Сами солдаты были всегда очень вежливы со мною и корректны, они даже оберегали Вову во время его прогулок по саду, а старший из них предлагал Вове пожить в его маленьком доме, ручаясь, что он будет в полной безопасности. Мне хотелось перевезти в город мое пианино из шведской берёзы и ещё кое-что из уцелевших вещей. Я поручила это солдатам, которые охотно согласились и всё в порядке доставили на моей телеге, служившей для перевозки растений с дачи в город, в мой зимний сад. На память они попросили у меня мои карточки. В это время ещё солдатская масса не была тронута глубоко революцией, и среди них, как видно, были хорошие и сердечные люди… В Петербурге я прожила ещё около месяца. Чем становилось спокойнее, тем мучительнее чувствовалось, что нет больше ничего своего, нет ни дома, ни вещей, но другим было еще хуже».

А между тем Андрей оставался в Кисловодске. Ему, как великому князю, было небезопасно возвращаться в Петроград через всю центральную часть России, взорванную грабежами, убийствами и революционным беспределом. Между тем почта продолжала по инерции работать, и приходили письма, в которых Андрей Владимирович рассказывал о положении в городах-курортах. Там революцией почти и не пахло. Побузили бандиты в начале марта, но быстро утихомирились.