А потом была первая разлука. Матильда Кшесинская в мемуарах писала об этом:

«Наследник после лагеря уехал с Государем в Данию, откуда я получала от него прелестные письма, трогательные и сердечные.

Нас всё более влекло друг к другу, и я всё чаще стала подумывать о том, чтобы обзавестись собственным уголком. Встречаться у родителей становилось просто немыслимым. Хотя Наследник, с присущей ему деликатностью, никогда об этом открыто не заговаривал, я чувствовала, что наши желания совпадают.

Но как сказать об этом родителям? Я знала, что причиню им огромное горе, когда скажу, что покидаю родительский дом, и это меня бесконечно мучило, ибо родителей своих, от которых я видала лишь заботу, ласку и любовь, я обожала. Мать, говорила я себе, ещё поймёт меня как женщина, я даже была в этом уверена, и не ошиблась, но как сказать отцу? Он был воспитан в строгих принципах, и я знала, что наношу ему страшнейший удар, принимая во внимание те обстоятельства, при которых я покидала семью. Я сознавала, что совершаю что-то, чего я не имею права делать из-за родителей. Но… я обожала Ники, я думала лишь о нём, о моём счастье, хотя бы кратком… До сих пор, вспоминая тот вечер, когда я пошла сказать отцу, я переживаю каждую минуту. Он сидел в своём кабинете за письменным столом. Подойдя к двери, я не решалась войти. Решилась бы я или нет… но меня выручила сестра. Она вошла в кабинет и обо всем рассказала отцу. Хотя он умел владеть собой, я не могла не заметить, что в нём творится, и сразу же почувствовала, как он страдает. Он выслушал меня внимательно и лишь спросил, отдаю ли я себе отчёт в том, что никогда не смогу выйти замуж за Наследника и что в скором времени должна буду с ним расстаться.

Я ответила, что отлично все сознаю, но что я всей душой люблю Ники, что не хочу задумываться о том, что меня ожидает, я хочу лишь воспользоваться счастьем, хотя бы и временным, которое выпало на мою долю. Отец дал своё согласие, но поставил условием, чтобы со мною поселилась моя сестра. Тяжело ему было пойти на этот шаг. Я мучилась при мысли, что причиняю ему незаслуженное горе, и было всё же как-то грустно уходить из-под родительского крова. Но камень с плеч упал, тяжёлые моменты были пережиты и остались позади. На душе стало легче. Я начала мечтать о моей предстоящей самостоятельной жизни.

Я нашла маленький, прелестный особняк на Английском проспекте № 18, принадлежавший Римскому-Корсакову. Построен он был Великим Князем Константином Николаевичем для балерины Кузнецовой, с которой он жил. Говорили, что Великий Князь боялся покушений и потому в его кабинете первого этажа были железные ставни, а в стену был вделан несгораемый шкаф для драгоценностей и бумаг. Дом был двухэтажный, хорошо обставленный, и был у него хороший большой подвал. За домом был небольшой сад, обнесённый высоким каменным забором. В глубине были хозяйственные постройки, конюшня, сарай. А позади построек снова был сад, который упирался в стену парка Великого Князя Алексея Александровича. При переезде в дом я переделала только спальню на первом этаже, при которой была прелестная уборная. В остальном я оставила дом без изменения. Электричества тогда ещё не было, и дом освещался керосиновыми лампами всех видов и размеров.

Я ждала возвращения Наследника теперь у себя дома».

В этом особняке они и встречались с цесаревичем. К его приезду она заказывала угощения в ресторанах. Но разве до еды. Матильда читала Николаю наизусть роман в стихах «Евгений Онегин». Особенно любила читать письмо Татьяны Лариной.

А потом они пили чай и обсуждали произведения. Им было хорошо вместе, и казалось, это любовь на всю жизнь. Казалось, быть Матильде невестой юного Николая. Казалось, его родители не против такой любви. Кто ж думал в минуты счастья о том, что царственные особы невольны в своей любви, в своём счастье. Ну ладно бы ещё просто великий князь, а тут – наследник престола российского.

Пока наследник. Но пройдёт время, и он вступит на престол. Как же быть тогда? Ведь с петровских времён заведён в России порядок: невест великим князьям, а тем более цесаревичам брать из Европы. А тут мало того, что из властительного дома европейского, так ещё актриса, танцовщица. По церковному – лицедейка.

Но влюблённые всегда надеются на чудо. А у Матильды, по её мнению, были хоть и небольшие, но основания для таких надежд. Не так уж проста её родословная. Род Кшесинских происходил от графов Красинских… Происхождение хоть и не царское, но ведь и не из разночинцев или из простолюдинов была Матильда.